ÉCONOMÉTRIE
Carte mentale
Élargissez votre recherche dans Universalis
L'économétrie est l'étude des phénomènes économiques à partir de l'observation statistique des grandeurs pertinentes pour décrire ces phénomènes. Son objectif est d'exprimer des relations entre les variables économiques sous une forme permettant la détermination de ces dernières à partir des données observées. On supposera par exemple que la relation entre la dépense de logement D d'un ménage et son revenu R peut s'exprimer par une relation affine (D = D0 + aR) où D0 est la dépense minimale indépendante du revenu et a la fraction du revenu consacrée au logement. L'économétrie étudie les méthodes statistiques permettant l'estimation de ces relations (la détermination de D0 et a) ainsi que les procédés de validation empirique conduisant à accepter ou à rejeter des hypothèses de la théorie économique. Elle permet de réaliser des prévisions de grandeurs économiques et des simulations de l'impact de mesures de politique économique. L'économétrie est ainsi la branche de la théorie économique en charge de la quantification et de la vérification, mais elle constitue également une branche de la statistique mathématique dans la mesure où elle développe des méthodes originales d'analyse de données.
Objet et naissance de l'économétrie
Le domaine de l'économétrie
L'économétrie construit des modèles, c'est-à-dire des schématisations de phénomènes économiques, à l'aide de relations mathématiques. Ces phénomènes peuvent être microéconomiques et concerner des éléments du comportement des agents économiques : on étudie par exemple l'offre de travail des femmes, l'épargne des ménages ou la structure des coûts de production d'une catégorie d'entreprises. Ils peuvent aussi être macroéconomiques : on s'intéresse alors aux grands agrégats de la comptabilité nationale (produit intérieur, niveau des prix, quantité de monnaie, nombre des chômeurs) et l'on concentre la modélisation sur un aspect particulier des relations li [...]
1
2
3
4
5
…
pour nos abonnés,
l’article se compose de 12 pages
Écrit par :
- Jean-Pierre FLORENS : professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse
Classification
Autres références
« ÉCONOMÉTRIE » est également traité dans :
ANTICIPATIONS, économie
Dans le chapitre « Les modèles purement autorégressifs de formation des anticipations » : […] Les différents modèles purement autorégressifs ont en commun de proposer une conception « génétique » des prévisions : les anticipations relatives à n'importe quelle grandeur (X) dépendent exclusivement des valeurs passées et courantes de cette grandeur. Dans cette optique, l'anticipation est déterminée par la mémoire plus ou moins longue des agents et par l'exploitation des chroniques passées. I […] Lire la suite
CHÔMAGE - Politiques de l'emploi
Dans le chapitre « Aspects méthodologiques » : […] L'enjeu central de l'évaluation des politiques de l'emploi est d'identifier et de quantifier l'impact des mesures sur des variables représentant leurs objectifs (emploi, chômage, fonctionnement du marché du travail). Pour les économistes, l'évaluation peut se faire à deux niveaux : au niveau des bénéficiaires des mesures (études microéconomiques), et au niveau de l'ensemble de l'économie (études m […] Lire la suite
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Objets et méthodes
Dans le chapitre « Constructions économétriques » : […] De l'analyse statistique, il faut rapprocher la construction économétrique. L'économétrie n'est-elle pas un autre nom donné à la statistique économique ? La statistique n'est-elle pas déjà une méthode de mesure ? À la vérité, il s'agit de construction économétrique. La statistique est ancienne. L'économétrie est relativement récente : elle date de 1930. L'Econometric Society a été fondée à l'uni […] Lire la suite
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Enseignement de l'économie
Dans le chapitre « La mathématisation de l'économie » : […] La mathématisation de l'économie en France est d'abord ignorée par le monde universitaire. Si le disciple favori de Walras, Albert Aupetit, a fait des études de droit, il ne connaît guère de succès et Walras ne trouve un écho que chez quelques enseignants en école d'ingénieur. Après l'École des ponts, l'École centrale crée en 1854 un cours d'économie. Mais il s'agit plutôt d'un cours de géographie […] Lire la suite
ÉCONOMIE SOCIOLOGIE DE L'
Dans le chapitre « Mort et résurrection d'une sociologie de l'économie » : […] La sociologie économique ainsi conçue s'efface ensuite assez rapidement de l'horizon intellectuel des sciences sociales. En économie, le succès de l'économie mathématique et de l'économétrie, qui s'affirment à partir des années 1930 dans le prolongement de la « révolution néoclassique », ne laisse guère de place à une problématique sociologique (autre que « résiduelle »), malgré les travaux quan […] Lire la suite
ENGEL ERNST (1821-1896)
À Dresde, sa ville natale, Ernst Engel crée, en 1850, l'Office saxon de statistique ; il devient ensuite directeur de l'Office statistique de Prusse, donnant à cet organisme une efficacité et un prestige remarquables ; il en démissionne en 1882, étant hostile à la politique de protectionnisme et de socialisme d'État de Bismarck. S'efforçant d'associer la tradition de Quételet à celle de Le Play, E […] Lire la suite
ENGLE ROBERT F. (1942- )
Professeur de finance américain, Robert Engle a partagé le prix Nobel d'économie 2003 avec le Britannique Clive W. Granger, avec qui il avait publié nombre d'articles sur les séries chronologiques tout au long des années 1980 et 1990. Robert Engle est né en novembre 1942 à Syracuse (État de New York). Il obtient avec la plus haute distinction une licence de physique au Williams College de New York […] Lire la suite
LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE, Paul Anthony Samuelson - Fiche de lecture
Dans le chapitre « Les bases opérationnelles de l'économie » : […] Il ne s'agit pas pour autant d'entreprendre un bilan théorique de tous ces domaines, tant microéconomiques que macroéconomiques, mais plutôt de mettre en évidence que les problèmes, en apparence divers, qui s'y posent, relèvent tous de quelques principes mathématiques généraux qui en révèlent les proximités formelles. Ce programme, Samuelson le soumet à une contrainte méthodologique initiale : pr […] Lire la suite
FRISCH RAGNAR (1895-1973)
Titulaire du prix Nobel pour son rôle de pionnier en matière d'économétrie, Ragnar Frisch, né à Oslo, était le fils d'un célèbre orfèvre, Anton Frisch, et commença à s'initier à cette profession, selon une tradition familiale qui remontait à 1630. Il fit son propre apprentissage à l'entreprise David Andersen d'Oslo. Mais, sur les conseils de sa mère, Ragna Kittilsen-Frisch, qui eut une très grande […] Lire la suite
GRANGER CLIVE W. (1934-2009)
En attribuant le prix Nobel d'économie 2003 à deux statisticiens spécialistes de l'économétrie des séries temporelles, l'Académie royale des sciences de Suède s'est éloignée de la tendance qu'elle avait amorcée à la fin des années 1990. Depuis 1997, en effet, le jury du Nobel s'efforçait de récompenser des travaux interdisciplinaires ou de rapprocher l'économie des autres sciences sociales. La dis […] Lire la suite
Voir aussi
- AGENTS ÉCONOMIQUES
- ERREUR ALÉATOIRE
- MODÈLE AUTORÉGRESSIF
- BRUIT BLANC acoustique
- ÉCOLE DE CHICAGO économie
- CHOIX ÉCONOMIQUE
- CONSOMMATEURS
- DÉCISION
- ÉCONOMIE DE MARCHÉ
- ENQUÊTES & SONDAGES
- THÉORIE DES ÉQUATIONS SIMULTANÉES
- FICHIER DE PERSONNES
- MARCHÉ À OPTIONS
- MARCHÉ À TERME DE MARCHANDISES
- MARCHÉ DU TRAVAIL
- MARCHÉS DÉRIVÉS
- MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
- MODÈLE ÉCONOMÉTRIQUE
- MODÈLES ET MODÉLISATION économie
- MODÉLISATION
Pour citer l’article
Jean-Pierre FLORENS, « ÉCONOMÉTRIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 02 février 2021. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/econometrie/