ÉCONOMÉTRIE
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L'économétrie est l'étude des phénomènes économiques à partir de l'observation statistique des grandeurs pertinentes pour décrire ces phénomènes. Son objectif est d'exprimer des relations entre les variables économiques sous une forme permettant la détermination de ces dernières à partir des données observées. On supposera par exemple que la relation entre la dépense de logement D d'un ménage et son revenu R peut s'exprimer par une relation affine (D = D0 + aR) où D0 est la dépense minimale indépendante du revenu et a la fraction du revenu consacrée au logement. L'économétrie étudie les méthodes statistiques permettant l'estimation de ces relations (la détermination de D0 et a) ainsi que les procédés de validation empirique conduisant à accepter ou à rejeter des hypothèses de la théorie économique. Elle permet de réaliser des prévisions de grandeurs économiques et des simulations de l'impact de mesures de politique économique. L'économétrie est ainsi la branche de la théorie économique en charge de la quantification et de la vérification, mais elle constitue également une branche de la statistique mathématique dans la mesure où elle développe des méthodes originales d'analyse de données.
Objet et naissance de l'économétrie
Le domaine de l'économétrie
L'économétrie construit des modèles, c'est-à-dire des schématisations de phénomènes économiques, à l'aide de relations mathématiques. Ces phénomènes peuvent être microéconomiques et concerner des éléments du comportement des agents économiques : on étudie par exemple l'offre de travail des femmes, l'épargne des ménages ou la structure des coûts de production d'une catégorie d'entreprises. Ils peuvent aussi être macroéconomiques : on s'intéresse alors aux grands agrégats de la comptabilité nationale (produit intérieur, niveau des prix, quantité de monnaie, nombre des chômeurs) et l'on concentre la modélisation sur [...]
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Écrit par :
- Jean-Pierre FLORENS : professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse
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ANTICIPATIONS, économie
Dans le chapitre « Les modèles purement autorégressifs de formation des anticipations » : […] Les différents modèles purement autorégressifs ont en commun de proposer une conception « génétique » des prévisions : les anticipations relatives à n'importe quelle grandeur (X) dépendent exclusivement des valeurs passées et courantes de cette grandeur. Dans cette optique, l'anticipation est déterminée par la mémoire plus ou moins longue des agents et par l'exploitation des chroniques passées. I […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/anticipations-economie/#i_17131
CHÔMAGE - Politiques de l'emploi
Dans le chapitre « Aspects méthodologiques » : […] L'enjeu central de l'évaluation des politiques de l'emploi est d'identifier et de quantifier l'impact des mesures sur des variables représentant leurs objectifs (emploi, chômage, fonctionnement du marché du travail). Pour les économistes, l'évaluation peut se faire à deux niveaux : au niveau des bénéficiaires des mesures (études microéconomiques), et au niveau de l'ensemble de l'économie (études m […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/chomage-politiques-de-l-emploi/#i_17131
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Objets et méthodes
Dans le chapitre « Constructions économétriques » : […] De l'analyse statistique, il faut rapprocher la construction économétrique. L'économétrie n'est-elle pas un autre nom donné à la statistique économique ? La statistique n'est-elle pas déjà une méthode de mesure ? À la vérité, il s'agit de construction économétrique. La statistique est ancienne. L'économétrie est relativement récente : elle date de 1930. L'Econometric Society […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/economie/#i_17131
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Enseignement de l'économie
Dans le chapitre « La mathématisation de l'économie » : […] La mathématisation de l'économie en France est d'abord ignorée par le monde universitaire. Si le disciple favori de Walras, Albert Aupetit, a fait des études de droit, il ne connaît guère de succès et Walras ne trouve un écho que chez quelques enseignants en école d'ingénieur. Après l'École des ponts, l'École centrale crée en 1854 un cours d'économie. Mais il s'agit plutôt d'un cours de géographie […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/economie-definition-et-nature-enseignement-de-l-economie/#i_17131
ÉCONOMIE SOCIOLOGIE DE L'
Dans le chapitre « Mort et résurrection d'une sociologie de l'économie » : […] La sociologie économique ainsi conçue s'efface ensuite assez rapidement de l'horizon intellectuel des sciences sociales. En économie, le succès de l'économie mathématique et de l'économétrie, qui s'affirment à partir des années 1930 dans le prolongement de la « révolution néoclassique », ne laisse guère de place à une problématique sociologique (autre que « résiduelle »), malgré les travaux quan […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/sociologie-de-l-economie/#i_17131
ENGEL ERNST (1821-1896)
À Dresde, sa ville natale, Ernst Engel crée, en 1850, l'Office saxon de statistique ; il devient ensuite directeur de l'Office statistique de Prusse, donnant à cet organisme une efficacité et un prestige remarquables ; il en démissionne en 1882, étant hostile à la politique de protectionnisme et de socialisme d'État de Bismarck. S'efforçant d'associer la tradition de Quételet à celle de Le Play, E […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ernst-engel/#i_17131
ENGLE ROBERT F. (1942- )
Professeur de finance américain, Robert Engle a partagé le prix Nobel d'économie 2003 avec le Britannique Clive W. Granger, avec qui il avait publié nombre d'articles sur les séries chronologiques tout au long des années 1980 et 1990. Robert Engle est né en novembre 1942 à Syracuse (État de New York). Il obtient avec la plus haute distinction une licence de physique au Williams College de New York […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-f-engle/#i_17131
LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE, Paul Anthony Samuelson - Fiche de lecture
Dans le chapitre « Les bases opérationnelles de l'économie » : […] Il ne s'agit pas pour autant d'entreprendre un bilan théorique de tous ces domaines, tant microéconomiques que macroéconomiques, mais plutôt de mettre en évidence que les problèmes, en apparence divers, qui s'y posent, relèvent tous de quelques principes mathématiques généraux qui en révèlent les proximités formelles. Ce programme, Samuelson le soumet à une contrainte méthodologique initiale : pr […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-fondements-de-l-analyse-economique/#i_17131
FRISCH RAGNAR (1895-1973)
Titulaire du prix Nobel pour son rôle de pionnier en matière d'économétrie, Ragnar Frisch, né à Oslo, était le fils d'un célèbre orfèvre, Anton Frisch, et commença à s'initier à cette profession, selon une tradition familiale qui remontait à 1630. Il fit son propre apprentissage à l'entreprise David Andersen d'Oslo. Mais, sur les conseils de sa mère, Ragna Kittilsen-Frisch, qui eut une très grande […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ragnar-frisch/#i_17131
GRANGER CLIVE W. (1934-2009)
En attribuant le prix Nobel d'économie 2003 à deux statisticiens spécialistes de l'économétrie des séries temporelles, l'Académie royale des sciences de Suède s'est éloignée de la tendance qu'elle avait amorcée à la fin des années 1990. Depuis 1997, en effet, le jury du Nobel s'efforçait de récompenser des travaux interdisciplinaires ou de rapprocher l'économie des autres sciences sociales. La dis […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/clive-w-granger/#i_17131
GUITTON HENRI (1904-1992)
Avant d'enseigner les sciences économiques, Henri Guitton avait travaillé une dizaine d'années dans l'entreprise familiale de fabrique de rubans que dirigeait son père à Saint-Étienne. Il y trouva le sujet de sa thèse de doctorat d'État, L'Industrie des rubans de soie en France , soutenue à Paris en 1928. Puis, sa carrière d'universitaire le conduisit successivement à l'Insti […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/henri-guitton/#i_17131
HAAVELMO TRYGVE (1911-1999)
Économiste norvégien qui a enseigné pendant de nombreuses années à l'université d'Oslo, Haavelmo a joué un rôle clé dans le développement de l'approche probabiliste en économétrie entre 1930 et 1960. Fortement influencé par l'enseignement de Ragnar Frisch (1895-1973), qui fut l'un des fondateurs de la Société d'économétrie en 1931, il devient son assistant en 1933. Boursier de la fondation Fulbrig […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/trygve-haavelmo/#i_17131
HECKMAN JAMES (1944- )
En récompensant conjointement, le 11 octobre 2000 à Stockholm, James Heckman de l'université de Chicago (Illinois) et Daniel McFadden de l'université de Berkeley (Californie), l'Académie royale des sciences de Suède a distingué des travaux très précis unissant des formulations mathématiques et des techniques statistiques pour construire une analyse économique opérationnelle. James J. Heckman est n […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/james-heckman/#i_17131
HISTOIRE (Domaines et champs) - Histoire économique
Dans le chapitre « La « New Economic History » (ou cliométrie) et son impact limité » : […] On nomme cliométrie les travaux visant à appliquer l'économétrie à l'histoire, en d'autres termes à proposer des études d'économétrie rétrospective. Il s'agit de partir d'un modèle économique théorique explicite fondé sur des fonctions algébriques combinant plusieurs variables. Le modèle est testé à l'aide de données quantitatives historiques puisées dans des séries chronologiques relatives aux v […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/histoire-domaines-et-champs-histoire-economique/#i_17131
KING GREGORY (1648-1712)
Héraut du duché anglais de Lancastre et généalogiste, Gregory King est surtout connu pour un ouvrage, Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of England in 1696 . Ce livre ne fut intégralement publié qu'en 1804 par George Chalmers, avec une biographie de l'auteur. Des fragments en avaient, cependant, été incorporés par Charles Davenant […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/gregory-king/#i_17131
KOOPMANS TJALLING CHARLES (1910-1985)
Né aux Pays-Bas où il étudie les mathématiques, la physique et les sciences économiques, Tjalling C. Koopmans émigre aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale et enseigne, à partir de 1955, à l'université Yale. Il fait œuvre de pionnier en matière d'économie mathématique et obtient le prix Nobel d'économie en 1975 pour ses travaux sur la question de l'allocation, récompense qu'il part […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/tjalling-charles-koopmans/#i_17131
MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique
Dans le chapitre « Approches purement empiriques » : […] Simultanément une grande importance fut aussi attribuée à la quantification des grandeurs macroéconomiques et de leurs évolutions conjointes. Dans la seconde moitié du xix e siècle, la préoccupation fut portée par les écoles historiques anglaise et allemande. Dans la première moitié du xx e , ell […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/macroeconomie-theorie-macroeconomique/#i_17131
MACROÉCONOMIE - Croissance économique
Dans le chapitre « Le rôle du capital physique dans les expériences de croissance » : […] Dans le modèle de Solow, une augmentation du taux d'épargne, en rendant plus capitalistique le processus de production, permet uniquement d'insuffler une croissance du revenu par tête transitoirement plus élevée. À terme, seul le niveau du revenu par tête a augmenté. Les différences de taux d'épargne ou de taux d'investissement entre les pays peuvent-elles alors expliquer les importantes disparité […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/macroeconomie-croissance-economique/#i_17131
MATHÉMATIQUE ÉCOLE ÉCONOMIQUE
Dans le chapitre « Les grandes étapes de l'économie mathématique » : […] En Angleterre, à la fin du xvii e siècle, William Petty prône l'usage du calcul pour rationaliser l'action publique. Il nomme « arithmétique politique » sa méthode, l'appliquant à ce que l'on appellerait aujourd'hui de l'économie, de la démographie et de la statistique descriptives ( Political Arithmetick , 1690). On doit à […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ecole-economique-mathematique/#i_17131
McFADDEN DANIEL (1937-2018)
Professeur à l'université de Berkeley (Californie), Daniel McFadden a partagé avec un autre Américain, James Heckman, le prix Nobel d'économie en 2000. L'Académie royale des sciences de Suède récompensait deux spécialistes de la microéconométrie, auteurs de méthodes d'analyse des « échantillons sélectifs » (Heckman) et des « choix discrets » (McFadden) dont les applications se sont étendues, au-d […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/daniel-mcfadden/#i_17131
NATALISME
Dans le chapitre « Efficacité des politiques natalistes » : […] C'est là le point crucial qui distingue une doctrine politique d'une idéologie : si les mesures recommandées se révèlent efficaces une fois votées, on est en présence d'une doctrine, si elles se révèlent inefficaces, on est en présence d'une idéologie coupée de la réalité et dont on peut suspecter qu'elle poursuit d'autres buts. Or le natalisme s'est révélé peu efficace. Des études économétriques […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/natalisme/#i_17131
NOUVELLE HISTOIRE ÉCONOMIQUE
La nouvelle histoire économique ( new economic history ) constitue la branche la plus importante de la cliométrie, c'est-à-dire de l'application de la mesure en histoire. La discipline s'assigne pour tâche l'étude des faits économiques passés en construisant des modèles testés selon les méthodes économétriques (méthodes statistiques d'estimation de relations entre des grand […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/nouvelle-histoire-economique/#i_17131
RATIONAL EXPECTATIONS AND ECONOMETRIC PRACTICE, Robert Lucas et Thomas Sargent - Fiche de lecture
Dans le chapitre « L'inefficacité de la politique économique selon les nouveaux classiques » : […] Cette représentation des anticipations présente un avantage pour les nouveaux classiques : elle s'accorde avec le postulat que l'économie modélisée est en équilibre permanent. Des agents rationnels anticipant parfaitement (à des erreurs aléatoires de moyenne nulle près) l'évolution des variables économiques vont directement adopter le comportement leur garantissant la satisfaction la plus élevée […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/rational-expectations-and-econometric-practice/#i_17131
SAMUELSON PAUL ANTHONY (1915-2009)
Chercheur, pédagogue, conseiller de hautes autorités financières et politiques, Samuelson a rempli avec succès toutes ces fonctions et gagné une notoriété qui dépasse le cercle des spécialistes de l'économie. Les nouveaux outils méthodologiques et l'inventivité théorique qu'il a appliqués à ses multiples travaux font de lui l'un des plus grands maîtres de la science économique contemporaine. Né le […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/paul-anthony-samuelson/#i_17131
SOLOW ROBERT MERTON (1924- )
Né à Brooklyn, formé à Harvard, assistant au Massachusetts Institute of Technology, puis professeur à partir de 1957, Robert Merton Solow a obtenu le prix Nobel d'économie en 1987. Sa Théorie de la croissance , publiée en 1970, fait référence, de même que son ouvrage sur Les Origines du chômage aux États-Unis (1964), qui a contribué à des analyses écon […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-merton-solow/#i_17131
STONE RICHARD (1913-1991)
Économiste anglais né en 1913, Richard Stone a commencé sa carrière chez un courtier londonien, avant de rejoindre en 1940 les rangs du Bureau central des statistiques, à l'initiative de John Maynard Keynes. Ses relations avec ce dernier semblent n'avoir jamais été très faciles ; c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est défendu d'appartenir à l'école de Cambridge, qui prétendait prolonger […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/richard-stone/#i_17131
LA STRUCTURE DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE, Wassily Leontief - Fiche de lecture
Dans le chapitre « La construction d'un tableau de l'économie américaine » : […] L'ouvrage de Leontief obéit conjointement à la logique d'un ouvrage d'économie théorique et à la logique d'un ouvrage d'économie appliquée. Une première partie présente les concepts fondamentaux de l'analyse et les données statistiques, dont Leontief tire un tableau représentant „le flux réel des produits et des services qui va d'un secteur à l'autre“, des industries vers les ménages et des ménag […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/la-structure-de-l-economie-americaine/#i_17131
TECHNIQUES MODERNES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE, Jan Tinbergen - Fiche de lecture
„La politique économique consiste dans la manipulation délibérée d'un certain nombre de moyens mis en œuvre pour atteindre certaines fins.“ Cette définition, à première vue aride, permet à Jan Tinbergen (1903-1994, Prix Nobel d'économie en 1969) de contribuer de manière magistrale à la théorisation de la politique économique, dans un contexte historique dominé par le triomphe du keynésianisme et d […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/techniques-modernes-de-la-politique-economique/#i_17131
TINBERGEN JAN (1903-1994)
Père de la macroéconométrie et du modèle social-démocrate qui s'est imposé en Europe du Nord, inlassable militant pour l'aide aux pays sous-développés, Jan Tinbergen était un scientifique rigoureux doublé d'un idéaliste, dont l'œuvre vise à concilier l'équité et l'efficacité économique. Il fut le premier — conjointement avec le Norvégien Ragnar Frisch — à recevoir, en 1969, le prix Nobel d'écono […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/jan-tinbergen/#i_17131
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Pour citer l’article
Jean-Pierre FLORENS, « ÉCONOMÉTRIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 09 octobre 2019. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/econometrie/