MODÈLES ET MODÉLISATION, économie

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• ARBITRAGE, finance

  • Écrit par Gunther CAPELLE-BLANCARD
  • 1 121 mots
  Le simple fait que les opportunités d'arbitrage, sitôt décelées, soient corrigées, a des conséquences particulièrement importantes. Dans lesmodèles théoriques, cette propriété donne naissance à l'hypothèse d'absence d'opportunité d'arbitrage. Il s'agit d'une hypothèse clé en finance, où elle...

• AUMANN ROBERT YIRAËL (1930- )

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 1 077 mots

  Économiste et mathématicien de nationalité américaine et israëlienne, Prix Nobel d'économie en 2005, conjointement à l'Américain Thomas Schelling, pour avoir « amélioré [notre] compréhension des conflits et de la coopération au moyen de la théorie des jeux ».

  Robert John...

• BANK RUNS, DEPOSIT INSURANCE, AND LIQUIDITY, D. Diamond et P. Dybvig - Fiche de lecture

  • Écrit par Jézabel COUPPEY
  • 997 mots

  Les théories de l'intermédiation bancaire et financière, qui se développent à la fin des années 1970, s'articulent autour de deux grandes justifications de la firme bancaire. D'un côté, les coûts associés à la résolution de problèmes d'asymétries d'information concernant la sélection...

• BANQUE - Économie de la banque

  • Écrit par Emmanuelle GABILLON, Jean-Charles ROCHET
  • 6 959 mots
  • 3 médias
  ...(ratio de solvabilité européen). Le comité de Bâle a ensuite élaboré une deuxième exigence en capital (Bâle II), destinée à couvrir les risques de marché en autorisant les grandes banques à utiliser leurs modèles internes de gestion des risques de marché, suivant des approches de type value at risk...

• BOURSE - Microstructure des marchés financiers

  • Écrit par Laurence LESCOURRET, Séverine VANDELANOITE
  • 5 177 mots
  • 1 média
  Si on se réfère à la théorie économique, le commissaire-priseur imaginé par Léon Walras fournit la modélisation la plus connue du processus de formation des prix sur les marchés. Le prix d'équilibre est celui qui, au terme d'une procédure de tâtonnement, égalise l'offre et la demande de biens...

• CHANGE - Les théories du change

  • Écrit par Hélène RAYMOND-FEINGOLD
  • 8 014 mots
  • 1 média
  Le modèle monétaire à prix flexibles peut être considéré comme une généralisation au cadre international de la théorie quantitative de la monnaie. La théorie quantitative se situe dans un cadre national et prédit que le pouvoir d'achat domestique d'une monnaie est d'autant plus élevé...

• CONJONCTURE

  • Écrit par Philippe NASSE
  • 4 037 mots
  La préoccupation conjoncturelle apparaît lorsque se met en place la première représentation formalisée du fonctionnement à court terme de l'économie : le modèle du cycle économique. L'observation des principales grandeurs économiques révèle en effet qu'elles ont des évolutions cycliques...

• CRISES FINANCIÈRES - Régulation financière internationale

  • Écrit par Dominique PLIHON
  • 4 169 mots
  ...interne déjà mentionné ; cela a laissé aux banques une liberté trop grande, les amenant à prendre des risques excessifs afin d’accroître leur rentabilité. Les banques ont utilisé des modèles mathématiques très sophistiqués, tels les modèles VaR (Value at Risk), qui ont sous-estimé les risques qu’elles...

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - Développement des pays du Sud

  • Écrit par Denis COGNEAU, Philippe DE VREYER, Sylvie LAMBERT
  • 5 050 mots
  • 4 médias
  Jusque dans les années 1980, lesmodèles de croissance utilisés par les économistes (notamment Robert Solow, Prix Nobel d'économie en 1987) invoquaient un progrès technique dont la source était exogène, afin d'expliquer le maintien de la croissance économique à long terme. Dans ces modèles...

• DEBREU GÉRARD (1921-2004)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 739 mots

  Disparu le 31 décembre 2004, Gérard Debreu fut le premier économiste français à recevoir le prix Nobel, en 1983, pour ses travaux sur la théorie de l'équilibre général, cinq ans avant celui qui fut son maître dans la discipline, Maurice Allais.

  Issu d'une famille d'industriels fabriquant...

• ÉCONOMÉTRIE

  • Écrit par Jean-Pierre FLORENS
  • 6 406 mots
  • 2 médias
  L'économétrie construit des modèles, c'est-à-dire des schématisations de phénomènes économiques, à l'aide de relations mathématiques. Ces phénomènes peuvent être microéconomiques et concerner des éléments du comportement des agents économiques : on étudie par exemple l'offre...

• ÉCONOMIE RÉGIONALE ET URBAINE

  • Écrit par Jacques THISSE
  • 10 655 mots
  • 1 média
  Le prototype des modèles d'utilisation du sol est dû à Johann von Thünen. Dans un ouvrage conçu durant les premières années du xix ^e siècle et publié en 1826, Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, il propose une modélisation très originale qui conserve...

• ÉCONOMIE (Définition et nature) - Une science trop humaine ?

  • Écrit par Bernard GUERRIEN
  • 4 281 mots
  ...étant particulièrement difficile à saisir, à réduire à quelques lois simples, la tentation est grande de le fuir en se réfugiant dans des mondes fictifs, des modèles n'ayant guère à voir avec ce que nous pouvons observer (notamment, en ce qui concerne la forme d'organisation sociale), mais qui se prêtent...

• ÉCONOMIE (Histoire de la pensée économique) - Théorie néo-classique

  • Écrit par Jean-Marc DANIEL
  • 2 503 mots
  • 2 médias
  Parmi les fondateurs,Walras est celui qui développe le plus son modèle. Il considère que l'équilibre global entre l'offre et la demande se fait au niveau national, donnant une présentation de l'aboutissement du processus économique que la tradition a retenue sous l'appellation d'« équilibre général...

• ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE

  • Écrit par Bernard GUERRIEN
  • 5 896 mots
  • 3 médias
  ...tiennent – consciemment ou inconsciemment – les équilibres dans les raisonnements en économie apparaît clairement dans le fait que, presque toujours, ces raisonnements relèvent de ce qu'on appelle la statique comparative, qui consiste à comparer deux équilibres d'un même modèle, avant et après...

• ENGLE ROBERT F. (1942- )

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 779 mots

  Professeur de finance américain, Robert Engle a partagé le prix Nobel d'économie 2003 avec le Britannique Clive W. Granger, avec qui il avait publié nombre d'articles sur les séries chronologiques tout au long des années 1980 et 1990.

  Robert Engle est né en novembre 1942 à Syracuse...

• FAMILLE - Économie de la famille

  • Écrit par Catherine SOFER
  • 4 694 mots
  • 2 médias
  Le comportement des familles sur les marchés se modélise traditionnellement à l'aide du modèle unitaire, dans lequel le ménage, pris comme un centre de décision unique, maximise une fonction d'utilité sous la contrainte de budget total, englobant les revenus de tous ses membres (Becker,...

• FINANCE DE MARCHÉ - Comportement des investisseurs

  • Écrit par Patrick ROGER
  • 2 997 mots
  • 1 média

  La théorie financière s'est développée depuis les années 1950 en s'appuyant sur des hypothèses draconiennes relatives au comportement supposé des investisseurs. Ces hypothèses résultent de la formalisation des préférences élaborée par John Von Neumann et Oskar Morgenstern (...

• FINANCE DE MARCHÉ - Théorie des marchés financiers

  • Écrit par Emmanuelle GABILLON
  • 5 939 mots
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  Très utilisé par les financiers, le modèle CAPM a été introduit par William Sharpe en 1964 et John Lintner en 1965 sur la base d'un article antérieur de Harry Markowitz paru en 1952 et portant sur la diversification du risque et le choix de portefeuille. Ce modèle qui permet de valoriser n'importe quel...

• FORCE DE VENTE, gestion

  • Écrit par Christophe FOURNIER
  • 4 749 mots
  • 4 médias
  En 1977, Orville Walker, Gilbert Churchill et Neil Ford ont proposé un modèle, légèrement modifié en 1990, destiné à préciser les déterminants (ou antécédents) et les conséquences de la performance des commerciaux. Ils ont ensuite mené une tentative de validation de leur approche, en effectuant la synthèse...

• GRANGER CLIVE W. (1934-2009)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 912 mots

  En attribuant le prix Nobel d'économie 2003 à deux statisticiens spécialistes de l'économétrie des séries temporelles, l'Académie royale des sciences de Suède s'est éloignée de la tendance qu'elle avait amorcée à la fin des années 1990. Depuis 1997, en effet, le jury du Nobel s'efforçait...

• HECKMAN JAMES (1944- )

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 789 mots

  En récompensant conjointement, le 11 octobre 2000 à Stockholm, James Heckman de l'université de Chicago (Illinois) et Daniel McFadden de l'université de Berkeley (Californie), l'Académie royale des sciences de Suède a distingué des travaux très précis unissant des formulations...

• INTERVENTION DE L'ÉTAT, économie

  • Écrit par Dominique HENRIET, André PIETTRE
  • 9 512 mots
  En proposant une modélisation rigoureuse du fonctionnement du marché, la théorie de l'équilibre général a constitué l'une des avancées les plus significatives dans l'histoire de la pensée économique. Un de ses résultats fondamentaux concerne l'efficacité au sens de Pareto : si le marché fonctionne...

• JEUX THÉORIE DES

  • Écrit par Bernard GUERRIEN
  • 6 988 mots
  Le cœur peut être vide, mais il peut aussi comporter une infinité d'éléments, comme dans le modèle de base en économie, le modèle d'échange avec marchandage (sans prix). Francis Edgeworth a cependant remarqué, dès 1881, que sous certaines hypothèses, le cœur se rétrécit lorsque...

• LA STRUCTURE DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE, Wassily Leontief - Fiche de lecture

  • Écrit par Jean-Sébastien LENFANT
  • 922 mots

  The Structure of American Economy, publié en 1941 (traduit en français en 1958 sous le titre La Structure de l'économie américaine, 1919-1939. Une application empirique de l'analyse de l'équilibre), fonde tout autant la théorie que l'application de ce que les économistes nomment...

• LEONTIEF WASSILY (1906-1999)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 771 mots

  Avant même sa disparition, à l'âge de quatre-vingt-treize ans à New York, ses pairs disaient de Wassily Leontief que c'était un sage, tant il était reconnu que sa pensée évoluait hors des dogmes et en toute indépendance, faisant de lui un « économiste complet » au sens défini par Keynes lui-même....

• LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE, Paul Anthony Samuelson - Fiche de lecture

  • Écrit par Jean-Sébastien LENFANT
  • 922 mots
  ...les problèmes, en apparence divers, qui s'y posent, relèvent tous de quelques principes mathématiques généraux qui en révèlent les proximités formelles. Ce programme, Samuelson le soumet à une contrainte méthodologique initiale : proposer des „théorèmes opérationnellement significatifs“, c'est-à-dire des...

• M. KEYNES ET LES " CLASSIQUES ": PROPOSITION D'UNE INTERPRÉTATION, John R. Hicks - Fiche de lecture

  • Écrit par Jean-Sébastien LENFANT
  • 1 085 mots
  • 1 média
  ...d'abord une version monétaire (section I), à court terme, de la théorie « classique », qui doit servir de point de comparaison avec la théorie de Keynes. Ensuite, Hicks construit un modèle schématique de la théorie générale (sections II et III), censé en résumer les principales conclusions. Enfin, il discute...

• MACROÉCONOMIE - Politique économique

  • Écrit par Antoine d' AUTUME
  • 4 314 mots
  L'évaluation des politiques macroéconomiques s'appuie maintenant fréquemment sur desmodèles dynamiques stochastiques d'équilibre général (D.S.G.E., selon leur sigle anglais). Ces modèles sont dotés de fondements microéconomiques et résolus sous l'hypothèse d'anticipations rationnelles. Les...

• MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique

  • Écrit par Edmond MALINVAUD
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  ...ainsi qu'une théorie, voire plusieurs théories plus ou moins spécialisées, plus ou moins concurrentes. Chaque théorie s'exprime non seulement par un énoncé mais aussi par unmodèle mathématique complètement spécifié, voire par plusieurs modèles partiellement emboîtés les uns dans les autres.

• MARCHÉ, économie

  • Écrit par Bernard GUERRIEN
  • 1 722 mots
  Une autre façon de lever l'indétermination du marchandage consiste àsupposer la présence d'une entité extérieure aux candidats à l'échange – un secrétaire de marché ou commissaire-priseur – qui propose des prix et recueille les offres et les demandes à ces prix, puis cherche...

• MATHÉMATIQUE ÉCOLE ÉCONOMIQUE

  • Écrit par François ETNER
  • 2 443 mots
  Lesmodèles mathématiques auxquels recourent les économistes couvrent les deux champs de la macro et de la microéconomie. En macroéconomie, John Hicks propose, en 1937 dans son article « M. Keynes et les classiques », une interprétation formalisée de la théorie générale de John Maynard...

• McFADDEN DANIEL (1937-2018)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 826 mots

  Professeur à l'université de Berkeley (Californie), Daniel McFadden a partagé avec un autre Américain, James Heckman, le prix Nobel d'économie en 2000. L'Académie royale des sciences de Suède récompensait deux spécialistes de la microéconométrie, auteurs de méthodes d'analyse des « échantillons...

• MICROÉCONOMIE - Incitations et contrats

  • Écrit par Bernard SALANIÉ
  • 5 508 mots
  Ainsi, ses modèles sont pour la plupart des modèles d'équilibre partiel, qui isolent du reste de l'économie le marché où s'échange un bien. Ils décrivent les interactions d'un petit nombre d'agents, souvent deux seulement. Cette volonté affichée de simplification permet une description plus fine des relations...

• MICROÉCONOMIE - Théorie microéconomique

  • Écrit par Edmond MALINVAUD
  • 5 161 mots
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  La théorie microéconomique a pour objet l'étude des comportements économiques individuels et de leurs interactions dans les économies de marché, interactions analysées depuis Léon Walras dans le cadre de l'équilibre général. L'expression théorie microéconomique s'est imposée au milieu du...

• NOUVELLE ÉCONOMIE POLITIQUE, analyse économique du vote

  • Écrit par Jean-François LASLIER
  • 6 317 mots
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  Une définition classique de l'économie politique est celle qu'en a donné l'un de ses pères, Adam Smith, dans La Richesse des nations (1776) : « L'économie politique, considérée comme une branche de la science d'un homme d'État ou d'un législateur, se donne...

• PROPAGATION ET IMPULSION EN ÉCONOMIE DYNAMIQUE, Ragnar Frisch - Fiche de lecture

  • Écrit par Philippe LE GALL
  • 824 mots
  ...inauguré par Frisch. La section 2 décrit la structure d'une économie de marché simplifiée. La section suivante permet alors de raffiner ce travail : un modèle mathématique représentant cette économie simplifiée est construit ; son caractère dynamique provient d'un décalage entre les commandes et les...

• TECHNIQUES MODERNES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE, Jan Tinbergen - Fiche de lecture

  • Écrit par Philippe LE GALL
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  Les Techniques modernes de la politique économique se caractérisent par une nouvelle manière d'aborder la politique économique comme une relation entre objectifs et instruments, cette relation étant passée à la postérité sous le nom de „règle de Tinbergen“. Cette règle, qui se présente sous la forme...

• THÉORIE DE LA VALEUR, Gérard Debreu - Fiche de lecture

  • Écrit par Nathalie BERTA
  • 865 mots

  Théorie de la valeur de Gérard Debreu, publiée en 1959, s'inscrit dans le cadre de la théorie de l'équilibre général, théorie de référence en économie qui se propose d'étudier l'interaction d'individus dont les décisions sont supposées indépendantes. Caractérisé par son formalisme et la grande concision...