ÉCONOMÉTRIE

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La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques

Les données macroéconomiques ou financières sont généralement des séries chronologiques, c'est-à-dire des grandeurs observées à des périodes de temps différentes. L'objectif est d'analyser la dynamique des variables considérées, plus précisément, leur évolution, la propagation de la variation de l'une d'entre elles sur les autres, leurs causalités, leurs variations saisonnières. L'étude approfondie de ces phénomènes dynamiques est une composante essentielle de l'économétrie.

L'évolution temporelle d'une série économique

Le point de vue le plus simple et le plus descriptif est le traitement d'une unique variable observée à des périodes différentes. On étudie les interdépendances temporelles de cette variable de manière à modéliser sa valeur en t en fonction de ses réalisations à des périodes antérieures. Le résultat est, par exemple, une équation donnant, à un terme d'erreur près, la réalisation du niveau général des prix du mois suivant en fonction de son évolution passée. Par exemple : Pt = aPt—1 + bPt—2 + Ut.

La grandeur Ut est un bruit blanc, c'est-à-dire une suite de chocs aléatoires indépendants. Un tel modèle est appelé autorégressif (A.R.). On peut maintenant ne plus supposer que les Ut sont engendrés par un bruit blanc, mais qu'ils possèdent une certaine dépendance temporelle. On supposera par exemple que Ut = εt + αεt—1, où εt est un bruit blanc. Les erreurs Ut et Ut—1 = εt—1 + αεt—2 ne sont plus indépendantes car elles ont εt—1 en commun. Le nouveau modèle sera appelé un modèle A.R. avec erreur moyenne mobile (moving average) et on désignera ce modèle par le sigle A.R.M.A.

Ce type de modèle s'avère extrêmement efficace pour réaliser des prévisions à très court terme de variables ayant une certaine inertie, ce qui est le cas, par exemple, de quantités agrégées (le trafic d'un aéroport, fig. 5), le nombre de chômeurs ; la demande de courrier), mais ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des prix sur les marchés très réactifs comme la bourse ou les marchés de devises.

Les modèles V.A.R. (vectori [...]

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ÉCONOMIE (Définition et nature) - Objets et méthodes

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ENGLE ROBERT F. (1942- )

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  • Françoise PICHON-MAMÈRE
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Professeur de finance américain, Robert Engle a partagé le prix Nobel d'économie 2003 avec le Britannique Clive W. Granger, avec qui il avait publié nombre d'articles sur les séries chronologiques tout au long des années 1980 et 1990. Robert Engle est né en novembre 1942 à Syracuse (État de New York). Il obtient avec la plus haute distinction une l […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-f-engle/#i_17131

LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE, Paul Anthony Samuelson - Fiche de lecture

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FRISCH RAGNAR (1895-1973)

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  • Vladimir Claude FISERA
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Titulaire du prix Nobel pour son rôle de pionnier en matière d'économétrie, Ragnar Frisch, né à Oslo, était le fils d'un célèbre orfèvre, Anton Frisch, et commença à s'initier à cette profession, selon une tradition familiale qui remontait à 1630. Il fit son propre apprentissage à l'entreprise David Andersen d'Oslo. Mais, sur les conseils de sa mèr […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ragnar-frisch/#i_17131

GRANGER CLIVE W. (1934-2009)

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En attribuant le prix Nobel d'économie 2003 à deux statisticiens spécialistes de l'économétrie des séries temporelles, l'Académie royale des sciences de Suède s'est éloignée de la tendance qu'elle avait amorcée à la fin des années 1990. Depuis 1997, en effet, le jury du Nobel s'efforçait de récompenser des travaux interdisciplinaires ou de rapproch […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/clive-w-granger/#i_17131

GUITTON HENRI (1904-1992)

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  • Daniel VITRY
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Avant d'enseigner les sciences économiques, Henri Guitton avait travaillé une dizaine d'années dans l'entreprise familiale de fabrique de rubans que dirigeait son père à Saint-Étienne. Il y trouva le sujet de sa thèse de doctorat d'État, L'Industrie des rubans de soie en France , soutenue à Paris en 1928. Puis, sa carrière d'universitaire le condui […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/henri-guitton/#i_17131

HAAVELMO TRYGVE (1911-1999)

  • Écrit par 
  • Julien DUPONT, 
  • Ariane KIEFFER-DUPONT
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Économiste norvégien qui a enseigné pendant de nombreuses années à l'université d'Oslo, Haavelmo a joué un rôle clé dans le développement de l'approche probabiliste en économétrie entre 1930 et 1960. Fortement influencé par l'enseignement de Ragnar Frisch (1895-1973), qui fut l'un des fondateurs de la Société d'économétrie en 1931, il devient son a […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/trygve-haavelmo/#i_17131

HECKMAN JAMES (1944- )

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
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En récompensant conjointement, le 11 octobre 2000 à Stockholm, James Heckman de l'université de Chicago (Illinois) et Daniel McFadden de l'université de Berkeley (Californie), l'Académie royale des sciences de Suède a distingué des travaux très précis unissant des formulations mathématiques et des techniques statistiques pour construire une analys […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/james-heckman/#i_17131

HISTOIRE (Domaines et champs) - Histoire économique

  • Écrit par 
  • Michel MARGAIRAZ
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  •  • 1 média

Dans le chapitre « La « New Economic History » (ou cliométrie) et son impact limité »  : […] On nomme cliométrie les travaux visant à appliquer l'économétrie à l'histoire, en d'autres termes à proposer des études d'économétrie rétrospective. Il s'agit de partir d'un modèle économique théorique explicite fondé sur des fonctions algébriques combinant plusieurs variables. Le modèle est testé à l'aide de données quantitatives historiques puis […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/histoire-domaines-et-champs-histoire-economique/#i_17131

KING GREGORY (1648-1712)

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  • Bernard DUCROS
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Héraut du duché anglais de Lancastre et généalogiste, Gregory King est surtout connu pour un ouvrage, Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of England in 1696 . Ce livre ne fut intégralement publié qu'en 1804 par George Chalmers, avec une biographie de l'auteur. Des fragments en avaient, cependant, été inco […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/gregory-king/#i_17131

KOOPMANS TJALLING CHARLES (1910-1985)

  • Écrit par 
  • Jean-Claude MAITROT
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Né aux Pays-Bas où il étudie les mathématiques, la physique et les sciences économiques, Tjalling C. Koopmans émigre aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale et enseigne, à partir de 1955, à l'université Yale. Il fait œuvre de pionnier en matière d'économie mathématique et obtient le prix Nobel d'économie en 1975 pour ses travaux sur […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/tjalling-charles-koopmans/#i_17131

MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique

  • Écrit par 
  • Edmond MALINVAUD
  •  • 8 114 mots

Dans le chapitre « Approches purement empiriques »  : […] Simultanément une grande importance fut aussi attribuée à la quantification des grandeurs macroéconomiques et de leurs évolutions conjointes. Dans la seconde moitié du xix e  siècle, la préoccupation fut portée par les écoles historiques anglaise et allemande. Dans la première moitié du xx e , elle anima les programmes de recherche du Français Fra […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/macroeconomie-theorie-macroeconomique/#i_17131

MACROÉCONOMIE - Croissance économique

  • Écrit par 
  • Jean-Olivier HAIRAULT
  •  • 9 667 mots
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Dans le chapitre « Le rôle du capital physique dans les expériences de croissance »  : […] Dans le modèle de Solow, une augmentation du taux d'épargne, en rendant plus capitalistique le processus de production, permet uniquement d'insuffler une croissance du revenu par tête transitoirement plus élevée. À terme, seul le niveau du revenu par tête a augmenté. Les différences de taux d'épargne ou de taux d'investissement entre les pays peuve […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/macroeconomie-croissance-economique/#i_17131

MATHÉMATIQUE ÉCOLE ÉCONOMIQUE

  • Écrit par 
  • François ETNER
  •  • 2 774 mots

Dans le chapitre « Les grandes étapes de l'économie mathématique »  : […] En Angleterre, à la fin du xvii e  siècle, William Petty prône l'usage du calcul pour rationaliser l'action publique. Il nomme « arithmétique politique » sa méthode, l'appliquant à ce que l'on appellerait aujourd'hui de l'économie, de la démographie et de la statistique descriptives ( Political Arithmetick , 1690). On doit à ses disciples la loi d […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ecole-economique-mathematique/#i_17131

NATALISME

  • Écrit par 
  • Hervé LE BRAS
  •  • 2 731 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre « Efficacité des politiques natalistes »  : […] C'est là le point crucial qui distingue une doctrine politique d'une idéologie : si les mesures recommandées se révèlent efficaces une fois votées, on est en présence d'une doctrine, si elles se révèlent inefficaces, on est en présence d'une idéologie coupée de la réalité et dont on peut suspecter qu'elle poursuit d'autres buts. Or le natalisme s'e […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/natalisme/#i_17131

NOUVELLE HISTOIRE ÉCONOMIQUE

  • Écrit par 
  • Jean HEFFER
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La nouvelle histoire économique ( new economic history ) constitue la branche la plus importante de la cliométrie, c'est-à-dire de l'application de la mesure en histoire. La discipline s'assigne pour tâche l'étude des faits économiques passés en construisant des modèles testés selon les méthodes économétriques (méthodes statistiques d'estimation […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/nouvelle-histoire-economique/#i_17131

RATIONAL EXPECTATIONS AND ECONOMETRIC PRACTICE, Robert Lucas et Thomas Sargent - Fiche de lecture

  • Écrit par 
  • Marion GASPARD
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Dans le chapitre « L'inefficacité de la politique économique selon les nouveaux classiques »  : […] Cette représentation des anticipations présente un avantage pour les nouveaux classiques : elle s'accorde avec le postulat que l'économie modélisée est en équilibre permanent. Des agents rationnels anticipant parfaitement (à des erreurs aléatoires de moyenne nulle près) l'évolution des variables économiques vont directement adopter le comportement […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/rational-expectations-and-econometric-practice/#i_17131

SAMUELSON PAUL ANTHONY (1915-2009)

  • Écrit par 
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Chercheur, pédagogue, conseiller de hautes autorités financières et politiques, Samuelson a rempli avec succès toutes ces fonctions et gagné une notoriété qui dépasse le cercle des spécialistes de l'économie. Les nouveaux outils méthodologiques et l'inventivité théorique qu'il a appliqués à ses multiples travaux font de lui l'un des plus grands ma […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/paul-anthony-samuelson/#i_17131

SOLOW ROBERT MERTON (1924- )

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Né à Brooklyn, formé à Harvard, assistant au Massachusetts Institute of Technology, puis professeur à partir de 1957, Robert Merton Solow a obtenu le prix Nobel d'économie en 1987. Sa Théorie de la croissance , publiée en 1970, fait référence, de même que son ouvrage sur Les Origines du chômage aux États-Unis (1964), qui a contribué à des analyse […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-merton-solow/#i_17131

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  • Françoise PICHON-MAMÈRE
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Économiste anglais né en 1913, Richard Stone a commencé sa carrière chez un courtier londonien, avant de rejoindre en 1940 les rangs du Bureau central des statistiques, à l'initiative de John Maynard Keynes. Ses relations avec ce dernier semblent n'avoir jamais été très faciles ; c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est défendu d'appartenir […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/richard-stone/#i_17131

LA STRUCTURE DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE, Wassily Leontief - Fiche de lecture

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Dans le chapitre « La construction d'un tableau de l'économie américaine »  : […] L'ouvrage de Leontief obéit conjointement à la logique d'un ouvrage d'économie théorique et à la logique d'un ouvrage d'économie appliquée. Une première partie présente les concepts fondamentaux de l'analyse et les données statistiques, dont Leontief tire un tableau représentant „le flux réel des produits et des services qui va d'un secteur à l'au […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/la-structure-de-l-economie-americaine/#i_17131

TECHNIQUES MODERNES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE, Jan Tinbergen - Fiche de lecture

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„La politique économique consiste dans la manipulation délibérée d'un certain nombre de moyens mis en œuvre pour atteindre certaines fins.“ Cette définition, à première vue aride, permet à Jan Tinbergen (1903-1994, Prix Nobel d'économie en 1969) de contribuer de manière magistrale à la théorisation de la politique économique, dans un contexte histo […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/techniques-modernes-de-la-politique-economique/#i_17131

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Père de la macroéconométrie et du modèle social-démocrate qui s'est imposé en Europe du Nord, inlassable militant pour l'aide aux pays sous-développés, Jan Tinbergen était un scientifique rigoureux doublé d'un idéaliste, dont l'œuvre vise à concilier l'équité et l'efficacité économique. Il fut le premier — conjointement avec le Norvégien Ragnar F […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/jan-tinbergen/#i_17131

McFADDEN DANIEL (1937-2018)

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  • Françoise PICHON-MAMÈRE
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Professeur à l'université de Berkeley (Californie), Daniel McFadden a partagé avec un autre Américain, James Heckman, le prix Nobel d'économie de 2000. L'Académie royale des sciences de Suède récompensait deux spécialistes de la microéconométrie, auteurs de méthodes d'analyse des « échantillons sélectifs » (Heckman) et des « choix discrets » (McFa […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/daniel-mcfadden/#i_17131

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Pour citer l’article

Jean-Pierre FLORENS, « ÉCONOMÉTRIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 11 janvier 2019. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/econometrie/