HAAVELMO TRYGVE (1911-1999)

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Économiste norvégien qui a enseigné pendant de nombreuses années à l'université d'Oslo, Haavelmo a joué un rôle clé dans le développement de l'approche probabiliste en économétrie entre 1930 et 1960. Fortement influencé par l'enseignement de Ragnar Frisch (1895-1973), qui fut l'un des fondateurs de la Société d'économétrie en 1931, il devient son assistant en 1933. Boursier de la fondation Fulbright, il part pour les États-Unis en 1939. Il soutient sa thèse The Probability Approach in Econometrics à l'université Harvard en 1941. Il anime parallèlement un séminaire sur la méthodologie de l'économétrie avec Jakob Marschak (1898-1977), puis participe aux recherches sur le traitement probabiliste des modèles économétriques à la commission Cowles lorsque ce dernier en prend la direction en 1943. De retour à Oslo, il est nommé professeur en 1948. Dès 1947, il participe à la reconstruction de l'économie norvégienne au sein de l'organisme gouvernemental chargé de la planification économique, puis, à partir de 1965, en dirigeant la commission économique du Parti travailliste.

Il obtient le prix Nobel d'économie en 1989 pour « sa clarification des fondements en économétrie de la théorie des probabilités et ses analyses des structures économiques simultanées ». Nommé professeur émérite de l'université d'Oslo en 1979, il y poursuit ses activités de recherche jusqu'à son décès en 1999.

L'apport essentiel des travaux d'Haavelmo à la science économique réside dans l'introduction et la reconnaissance des fondements probabilistes en économétrie. Haavelmo s'intéresse initialement à l'estimation empirique des théories économiques. Il y associe deux problèmes : celui de l'écart entre les relations théoriques et les relations testées – problème lié au fait que les décisions des agents sont fonctions de caractéristiques individuelles et de nombreuses conditions temporaires sources de perturbations stochastiques dans l'estimation –, et celui de l'interdépendance des décisions économiques. Ce dernier est à l'origine des difficultés à spécifier, identifier, et estimer les relations économiques théoriques et empiriques. Haavelmo est le premier à apporter une réponse précise et opérationnelle au problème d'identification grâce à la théorie des probabilités. Ainsi, dès 1938, puis dans sa thèse, il distingue les relations structurelles des relations confluentes. Les premières sont la traduction en équations mathématiques de la théorie économique, et les secondes (connues aujourd'hui sous les termes de formes finales, réduites ou partiellement réduites) sont des équations déduites du modèle structurel, qui expriment chacune des variables endogènes (« expliquées ») en fonction des seules variables exogènes (« explicatives »). Ainsi, lorsque les variables exogènes sont données, l'investigation statistique permet uniquement de connaître la distribution aléatoire des variables endogènes. L'estimation des paramètres structurels d'un modèle devient donc possible à partir de sa forme réduite suivant une procédure probabiliste.

Deux autres domaines de recherche peuvent être distingués parmi les contributions d'Haavelmo. D'une part, la théorie de l'investissement et la théorie du capital, en particulier la tentative de clarification du débat sur le rôle du temps dans la définition du capital engagé dans les processus productifs. D'autre part, la théorie de la croissance ; son modèle de croissance à un secteur est repris par Solow (1956) et par Swan (1956). Il a également donné son nom à un théorème selon lequel, dans des conditions économiques de sous-emploi, une augmentation d'un montant égal des recettes fiscales – pour un budget équilibré – aura un effet d'expansion égal à l'accroissement initial.

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Écrit par :

  • : chercheur au Groupe de recherches épistémologiques et socio-économiques, université de Paris-I
  • : chercheur au Groupe de recherches épistémologiques et socio-économiques (G.R.E.S.E.), université de Paris-I

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Julien DUPONT, Ariane KIEFFER-DUPONT, « HAAVELMO TRYGVE - (1911-1999) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 11 août 2022. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/trygve-haavelmo/