AUTORÉGRESSIF MODÈLE

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• ÉCONOMÉTRIE

  • Écrit par Jean-Pierre FLORENS
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  La grandeur U_t est un bruit blanc, c'est-à-dire une suite de chocs aléatoires indépendants. Un tel modèle est appelé autorégressif (A.R.). On peut maintenant ne plus supposer que les U_t sont engendrés par un bruit blanc, mais qu'ils possèdent une certaine dépendance temporelle. On supposera par...