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ÉCONOMÉTRIE

L'économétrie est l'étude des phénomènes économiques à partir de l'observation statistique des grandeurs pertinentes pour décrire ces phénomènes. Son objectif est d'exprimer des relations entre les variables économiques sous une forme permettant la détermination de ces dernières à partir des données observées. On supposera par exemple que la relation entre la dépense de logement D d'un ménage et son revenu R peut s'exprimer par une relation affine (D = D0 + aR) où D0 est la dépense minimale indépendante du revenu et a la fraction du revenu consacrée au logement. L'économétrie étudie les méthodes statistiques permettant l'estimation de ces relations (la détermination de D0 et a) ainsi que les procédés de validation empirique conduisant à accepter ou à rejeter des hypothèses de la théorie économique. Elle permet de réaliser des prévisions de grandeurs économiques et des simulations de l'impact de mesures de politique économique. L'économétrie est ainsi la branche de la théorie économique en charge de la quantification et de la vérification, mais elle constitue également une branche de la statistique mathématique dans la mesure où elle développe des méthodes originales d'analyse de données.

Objet et naissance de l'économétrie

Le domaine de l'économétrie

L'économétrie construit des modèles, c'est-à-dire des schématisations de phénomènes économiques, à l'aide de relations mathématiques. Ces phénomènes peuvent être microéconomiques et concerner des éléments du comportement des agents économiques : on étudie par exemple l'offre de travail des femmes, l'épargne des ménages ou la structure des coûts de production d'une catégorie d'entreprises. Ils peuvent aussi être macroéconomiques : on s'intéresse alors aux grands agrégats de la comptabilité nationale (produit intérieur, niveau des prix, quantité de monnaie, nombre des chômeurs) et l'on concentre la modélisation sur un aspect particulier des relations liant ces grandeurs. On examinera, par exemple, la relation prix-salaire, le rôle de la politique de la banque centrale ou les déterminants de la demande au niveau macroéconomique. Un domaine relativement nouveau de l'économétrie est l'économétrie de la finance ou plus généralement de marchés dont les prix fluctuent très rapidement et où les contrats liant les participants à ces marchés peuvent être très complexes (options, produits dérivés). Les marchés de devises ou de matières premières relèvent aussi de cette catégorie. L'essentiel de la modélisation économétrique concerne des phénomènes relatifs aux pays développés, en grande partie pour des raisons d'existence de données, mais l'étude économétrique de questions spécifiques aux pays en développement est une branche de plus en plus importante.

Une science née au XXe siècle

L'économétrie est née autour des années 1930. Elle hérite toutefois des développements de la statistique réalisés au cours du xixe siècle et au début du xxe siècle.

Le premier prix Nobel de sciences économiques fut attribué en 1969 conjointement aux deux principaux fondateurs de l'économétrie : Ragnar Frisch et Jan Tinbergen. Au cours des années 1940, la Cowles Commission, un groupe de recherche travaillant à l'université de Chicago puis à l'université de Yale, a construit les bases de la méthode économétrique en relation avec l'analyse économique, le calcul des probabilités et la statistique mathématique. Au sein de ce groupe, on peut citer Trygve Haavelmo, Tjalling Koopmans, respectivement Prix Nobel d'économie en 1989 et en 1975, et Olaf Reiersol. Les années 1960 ont vu le développement des modèles décrivant l'activité économique par des systèmes d'équations de grande taille (citons les travaux[...]

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. In Encyclopædia Universalis []. Disponible sur : (consulté le )

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Autres références

  • ANTICIPATIONS, économie

    • Écrit par Christian de BOISSIEU
    • 6 072 mots
    • 4 médias
    Les différents modèles purement autorégressifs ont en commun de proposer une conception « génétique » des prévisions : les anticipations relatives à n'importe quelle grandeur (X) dépendent exclusivement des valeurs passées et courantes de cette grandeur. Dans cette optique, l'anticipation est déterminée...
  • CHÔMAGE - Politiques de l'emploi

    • Écrit par Christine ERHEL
    • 7 302 mots
    • 2 médias
    ...publiques, et plusieurs études ont été conduites suivant cette méthodologie depuis cette date. Une alternative au tirage aléatoire est l’utilisation de techniques économétriques afin de corriger les éventuels biais de sélection existant entre participants et non-participants aux politiques de l’emploi,...
  • ÉCONOMIE SOCIOLOGIE DE L'

    • Écrit par Frédéric LEBARON
    • 4 595 mots
    • 1 média
    ...économique ainsi conçue s'efface ensuite assez rapidement de l'horizon intellectuel des sciences sociales. En économie, le succès de l'économie mathématique et de l'économétrie, qui s'affirment à partir des années 1930 dans le prolongement de la « révolution néoclassique », ne laisse guère de place...
  • ÉCONOMIE (Définition et nature) - Enseignement de l'économie

    • Écrit par Jean-Marc DANIEL
    • 5 551 mots
    ...physique reste une idée saugrenue. En outre, l'économie voit se développer les éléments de mesure à travers une élaboration poussée de la statistique. En 1930, le Norvégien Ragnar Frisch invente le mot économétrie et fonde la Société d'économétrie, futur vivier de Prix Nobel d'économie (lui-même...
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Voir aussi