ÉCONOMÉTRIE

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Objet et naissance de l'économétrie

Le domaine de l'économétrie

L'économétrie construit des modèles, c'est-à-dire des schématisations de phénomènes économiques, à l'aide de relations mathématiques. Ces phénomènes peuvent être microéconomiques et concerner des éléments du comportement des agents économiques : on étudie par exemple l'offre de travail des femmes, l'épargne des ménages ou la structure des coûts de production d'une catégorie d'entreprises. Ils peuvent aussi être macroéconomiques : on s'intéresse alors aux grands agrégats de la comptabilité nationale (produit intérieur, niveau des prix, quantité de monnaie, nombre des chômeurs) et l'on concentre la modélisation sur un aspect particulier des relations liant ces grandeurs. On examinera, par exemple, la relation prix-salaire, le rôle de la politique de la banque centrale ou les déterminants de la demande au niveau macroéconomique. Un domaine relativement nouveau de l'économétrie est l'économétrie de la finance ou plus généralement de marchés dont les prix fluctuent très rapidement et où les contrats liant les participants à ces marchés peuvent être très complexes (options, produits dérivés). Les marchés de devises ou de matières premières relèvent aussi de cette catégorie. L'essentiel de la modélisation économétrique concerne des phénomènes relatifs aux pays développés, en grande partie pour des raisons d'existence de données, mais l'étude économétrique de questions spécifiques aux pays en développement est une branche de plus en plus importante.

Une science née au XXe siècle

L'économétrie est née autour des années 1930. Elle hérite toutefois des développements de la statistique réalisés au cours du xixe siècle et au début du xxe siècle.

Le premier prix Nobel de sciences économiques fut attribué en 1969 conjointement aux deux principaux fondateurs de l'économétrie : Ragnar Frisch et [...]

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Pour citer l’article

Jean-Pierre FLORENS, « ÉCONOMÉTRIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 15 octobre 2021. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/econometrie/