ÉCONOMÉTRIE

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Objet et naissance de l'économétrie

Le domaine de l'économétrie

L'économétrie construit des modèles, c'est-à-dire des schématisations de phénomènes économiques, à l'aide de relations mathématiques. Ces phénomènes peuvent être microéconomiques et concerner des éléments du comportement des agents économiques : on étudie par exemple l'offre de travail des femmes, l'épargne des ménages ou la structure des coûts de production d'une catégorie d'entreprises. Ils peuvent aussi être macroéconomiques : on s'intéresse alors aux grands agrégats de la comptabilité nationale (produit intérieur, niveau des prix, quantité de monnaie, nombre des chômeurs) et l'on concentre la modélisation sur un aspect particulier des relations liant ces grandeurs. On examinera, par exemple, la relation prix-salaire, le rôle de la politique de la banque centrale ou les déterminants de la demande au niveau macroéconomique. Un domaine relativement nouveau de l'économétrie est l'économétrie de la finance ou plus généralement de marchés dont les prix fluctuent très rapidement et où les contrats liant les participants à ces marchés peuvent être très complexes (options, produits dérivés). Les marchés de devises ou de matières premières relèvent aussi de cette catégorie. L'essentiel de la modélisation économétrique concerne des phénomènes relatifs aux pays développés, en grande partie pour des raisons d'existence de données, mais l'étude économétrique de questions spécifiques aux pays en développement est une branche de plus en plus importante.

Une science née au XXe siècle

L'économétrie est née autour des années 1930. Elle hérite toutefois des développements de la statistique réalisés au cours du xixe siècle et au début du xxe siècle.

Le premier prix Nobel de sciences économiques fut attribué en 1969 conjointement aux deux principaux fondateurs de l'économétrie : Ragnar Frisch et [...]


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Autres références

«  ÉCONOMÉTRIE  » est également traité dans :

ANTICIPATIONS, économie

  • Écrit par 
  • Christian de BOISSIEU
  •  • 6 068 mots
  •  • 4 médias

Dans le chapitre « Les modèles purement autorégressifs de formation des anticipations »  : […] Les différents modèles purement autorégressifs ont en commun de proposer une conception « génétique » des prévisions : les anticipations relatives à n'importe quelle grandeur (X) dépendent exclusivement des valeurs passées et courantes de cette grandeur. Dans cette optique, l'anticipation est déterminée par la mémoire plus ou moins longue des agents et par l'exploitation des chroniques passées. I […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/anticipations-economie/#i_17131

CHÔMAGE - Politiques de l'emploi

  • Écrit par 
  • Christine ERHEL
  •  • 7 266 mots
  •  • 2 médias

Dans le chapitre « Aspects méthodologiques »  : […] L'enjeu central de l'évaluation des politiques de l'emploi est d'identifier et de quantifier l'impact des mesures sur des variables représentant leurs objectifs (emploi, chômage, fonctionnement du marché du travail). Pour les économistes, l'évaluation peut se faire à deux niveaux : au niveau des bénéficiaires des mesures (études microéconomiques), et au niveau de l'ensemble de l'économie (études m […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/chomage-politiques-de-l-emploi/#i_17131

ÉCONOMIE (Définition et nature) - Objets et méthodes

  • Écrit par 
  • Henri GUITTON
  •  • 6 469 mots

Dans le chapitre « Constructions économétriques »  : […] De l'analyse statistique, il faut rapprocher la construction économétrique. L'économétrie n'est-elle pas un autre nom donné à la statistique économique ? La statistique n'est-elle pas déjà une méthode de mesure ? À la vérité, il s'agit de construction économétrique. La statistique est ancienne. L'économétrie est relativement récente : elle date de 1930. L'Econometric Society […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/economie/#i_17131

ÉCONOMIE (Définition et nature) - Enseignement de l'économie

  • Écrit par 
  • Jean-Marc DANIEL
  •  • 5 519 mots

Dans le chapitre «  La mathématisation de l'économie »  : […] La mathématisation de l'économie en France est d'abord ignorée par le monde universitaire. Si le disciple favori de Walras, Albert Aupetit, a fait des études de droit, il ne connaît guère de succès et Walras ne trouve un écho que chez quelques enseignants en école d'ingénieur. Après l'École des ponts, l'École centrale crée en 1854 un cours d'économie. Mais il s'agit plutôt d'un cours de géographie […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/economie-definition-et-nature-enseignement-de-l-economie/#i_17131

ÉCONOMIE SOCIOLOGIE DE L'

  • Écrit par 
  • Frédéric LEBARON
  •  • 4 580 mots

Dans le chapitre «  Mort et résurrection d'une sociologie de l'économie »  : […] La sociologie économique ainsi conçue s'efface ensuite assez rapidement de l'horizon intellectuel des sciences sociales. En économie, le succès de l'économie mathématique et de l'économétrie, qui s'affirment à partir des années 1930 dans le prolongement de la « révolution néoclassique », ne laisse guère de place à une problématique sociologique (autre que « résiduelle »), malgré les travaux quan […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/sociologie-de-l-economie/#i_17131

ENGEL ERNST (1821-1896)

  • Écrit par 
  • Guy CAIRE
  •  • 230 mots

À Dresde, sa ville natale, Ernst Engel crée, en 1850, l'Office saxon de statistique ; il devient ensuite directeur de l'Office statistique de Prusse, donnant à cet organisme une efficacité et un prestige remarquables ; il en démissionne en 1882, étant hostile à la politique de protectionnisme et de socialisme d'État de Bismarck. S'efforçant d'associer la tradition de Quételet à celle de Le Play, E […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ernst-engel/#i_17131

ENGLE ROBERT F. (1942- )

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
  •  • 881 mots

Professeur de finance américain, Robert Engle a partagé le prix Nobel d'économie 2003 avec le Britannique Clive W. Granger, avec qui il avait publié nombre d'articles sur les séries chronologiques tout au long des années 1980 et 1990. Robert Engle est né en novembre 1942 à Syracuse (État de New York). Il obtient avec la plus haute distinction une licence de physique au Williams College de New York […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-f-engle/#i_17131

LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE, Paul Anthony Samuelson - Fiche de lecture

  • Écrit par 
  • Jean-Sébastien LENFANT
  •  • 1 050 mots

Dans le chapitre « Les bases opérationnelles de l'économie »  : […] Il ne s'agit pas pour autant d'entreprendre un bilan théorique de tous ces domaines, tant microéconomiques que macroéconomiques, mais plutôt de mettre en évidence que les problèmes, en apparence divers, qui s'y posent, relèvent tous de quelques principes mathématiques généraux qui en révèlent les proximités formelles. Ce programme, Samuelson le soumet à une contrainte méthodologique initiale : pr […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/les-fondements-de-l-analyse-economique/#i_17131

FRISCH RAGNAR (1895-1973)

  • Écrit par 
  • Vladimir Claude FISERA
  •  • 462 mots

Titulaire du prix Nobel pour son rôle de pionnier en matière d'économétrie, Ragnar Frisch, né à Oslo, était le fils d'un célèbre orfèvre, Anton Frisch, et commença à s'initier à cette profession, selon une tradition familiale qui remontait à 1630. Il fit son propre apprentissage à l'entreprise David Andersen d'Oslo. Mais, sur les conseils de sa mère, Ragna Kittilsen-Frisch, qui eut une très grande […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ragnar-frisch/#i_17131

GRANGER CLIVE W. (1934-2009)

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
  •  • 1 031 mots

En attribuant le prix Nobel d'économie 2003 à deux statisticiens spécialistes de l'économétrie des séries temporelles, l'Académie royale des sciences de Suède s'est éloignée de la tendance qu'elle avait amorcée à la fin des années 1990. Depuis 1997, en effet, le jury du Nobel s'efforçait de récompenser des travaux interdisciplinaires ou de rapprocher l'économie des autres sciences sociales. La dis […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/clive-w-granger/#i_17131

GUITTON HENRI (1904-1992)

  • Écrit par 
  • Daniel VITRY
  •  • 981 mots

Avant d'enseigner les sciences économiques, Henri Guitton avait travaillé une dizaine d'années dans l'entreprise familiale de fabrique de rubans que dirigeait son père à Saint-Étienne. Il y trouva le sujet de sa thèse de doctorat d'État, L'Industrie des rubans de soie en France , soutenue à Paris en 1928. Puis, sa carrière d'universitaire le conduisit successivement à l'Insti […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/henri-guitton/#i_17131

HAAVELMO TRYGVE (1911-1999)

  • Écrit par 
  • Julien DUPONT, 
  • Ariane KIEFFER-DUPONT
  •  • 676 mots

Économiste norvégien qui a enseigné pendant de nombreuses années à l'université d'Oslo, Haavelmo a joué un rôle clé dans le développement de l'approche probabiliste en économétrie entre 1930 et 1960. Fortement influencé par l'enseignement de Ragnar Frisch (1895-1973), qui fut l'un des fondateurs de la Société d'économétrie en 1931, il devient son assistant en 1933. Boursier de la fondation Fulbrig […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/trygve-haavelmo/#i_17131

HECKMAN JAMES (1944- )

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
  •  • 893 mots

En récompensant conjointement, le 11 octobre 2000 à Stockholm, James Heckman de l'université de Chicago (Illinois) et Daniel McFadden de l'université de Berkeley (Californie), l'Académie royale des sciences de Suède a distingué des travaux très précis unissant des formulations mathématiques et des techniques statistiques pour construire une analyse économique opérationnelle. James J. Heckman est n […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/james-heckman/#i_17131

HISTOIRE (Domaines et champs) - Histoire économique

  • Écrit par 
  • Michel MARGAIRAZ
  •  • 4 547 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre « La « New Economic History » (ou cliométrie) et son impact limité »  : […] On nomme cliométrie les travaux visant à appliquer l'économétrie à l'histoire, en d'autres termes à proposer des études d'économétrie rétrospective. Il s'agit de partir d'un modèle économique théorique explicite fondé sur des fonctions algébriques combinant plusieurs variables. Le modèle est testé à l'aide de données quantitatives historiques puisées dans des séries chronologiques relatives aux v […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/histoire-domaines-et-champs-histoire-economique/#i_17131

KING GREGORY (1648-1712)

  • Écrit par 
  • Bernard DUCROS
  •  • 495 mots

Héraut du duché anglais de Lancastre et généalogiste, Gregory King est surtout connu pour un ouvrage, Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of England in 1696 . Ce livre ne fut intégralement publié qu'en 1804 par George Chalmers, avec une biographie de l'auteur. Des fragments en avaient, cependant, été incorporés par Charles Davenant […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/gregory-king/#i_17131

KOOPMANS TJALLING CHARLES (1910-1985)

  • Écrit par 
  • Jean-Claude MAITROT
  •  • 350 mots

Né aux Pays-Bas où il étudie les mathématiques, la physique et les sciences économiques, Tjalling C. Koopmans émigre aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale et enseigne, à partir de 1955, à l'université Yale. Il fait œuvre de pionnier en matière d'économie mathématique et obtient le prix Nobel d'économie en 1975 pour ses travaux sur la question de l'allocation, récompense qu'il part […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/tjalling-charles-koopmans/#i_17131

MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique

  • Écrit par 
  • Edmond MALINVAUD
  •  • 8 114 mots

Dans le chapitre « Approches purement empiriques »  : […] Simultanément une grande importance fut aussi attribuée à la quantification des grandeurs macroéconomiques et de leurs évolutions conjointes. Dans la seconde moitié du xix e  siècle, la préoccupation fut portée par les écoles historiques anglaise et allemande. Dans la première moitié du xx e , ell […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/macroeconomie-theorie-macroeconomique/#i_17131

MACROÉCONOMIE - Croissance économique

  • Écrit par 
  • Jean-Olivier HAIRAULT
  •  • 9 667 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre « Le rôle du capital physique dans les expériences de croissance »  : […] Dans le modèle de Solow, une augmentation du taux d'épargne, en rendant plus capitalistique le processus de production, permet uniquement d'insuffler une croissance du revenu par tête transitoirement plus élevée. À terme, seul le niveau du revenu par tête a augmenté. Les différences de taux d'épargne ou de taux d'investissement entre les pays peuvent-elles alors expliquer les importantes disparité […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/macroeconomie-croissance-economique/#i_17131

MATHÉMATIQUE ÉCOLE ÉCONOMIQUE

  • Écrit par 
  • François ETNER
  •  • 2 774 mots

Dans le chapitre « Les grandes étapes de l'économie mathématique »  : […] En Angleterre, à la fin du xvii e  siècle, William Petty prône l'usage du calcul pour rationaliser l'action publique. Il nomme « arithmétique politique » sa méthode, l'appliquant à ce que l'on appellerait aujourd'hui de l'économie, de la démographie et de la statistique descriptives ( Political Arithmetick , 1690). On doit à […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ecole-economique-mathematique/#i_17131

McFADDEN DANIEL (1937-2018)

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
  •  • 936 mots

Professeur à l'université de Berkeley (Californie), Daniel McFadden a partagé avec un autre Américain, James Heckman, le prix Nobel d'économie en 2000. L'Académie royale des sciences de Suède récompensait deux spécialistes de la microéconométrie, auteurs de méthodes d'analyse des « échantillons sélectifs » (Heckman) et des « choix discrets » (McFadden) dont les applications se sont étendues, au-d […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/daniel-mcfadden/#i_17131

NATALISME

  • Écrit par 
  • Hervé LE BRAS
  •  • 2 731 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre « Efficacité des politiques natalistes »  : […] C'est là le point crucial qui distingue une doctrine politique d'une idéologie : si les mesures recommandées se révèlent efficaces une fois votées, on est en présence d'une doctrine, si elles se révèlent inefficaces, on est en présence d'une idéologie coupée de la réalité et dont on peut suspecter qu'elle poursuit d'autres buts. Or le natalisme s'est révélé peu efficace. Des études économétriques […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/natalisme/#i_17131

NOUVELLE HISTOIRE ÉCONOMIQUE

  • Écrit par 
  • Jean HEFFER
  •  • 2 027 mots

La nouvelle histoire économique ( new economic history ) constitue la branche la plus importante de la cliométrie, c'est-à-dire de l'application de la mesure en histoire. La discipline s'assigne pour tâche l'étude des faits économiques passés en construisant des modèles testés selon les méthodes économétriques (méthodes statistiques d'estimation de relations entre des grand […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/nouvelle-histoire-economique/#i_17131

RATIONAL EXPECTATIONS AND ECONOMETRIC PRACTICE, Robert Lucas et Thomas Sargent - Fiche de lecture

  • Écrit par 
  • Marion GASPARD
  •  • 982 mots

Dans le chapitre « L'inefficacité de la politique économique selon les nouveaux classiques »  : […] Cette représentation des anticipations présente un avantage pour les nouveaux classiques : elle s'accorde avec le postulat que l'économie modélisée est en équilibre permanent. Des agents rationnels anticipant parfaitement (à des erreurs aléatoires de moyenne nulle près) l'évolution des variables économiques vont directement adopter le comportement leur garantissant la satisfaction la plus élevée […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/rational-expectations-and-econometric-practice/#i_17131

SAMUELSON PAUL ANTHONY (1915-2009)

  • Écrit par 
  • Universalis
  •  • 1 018 mots

Chercheur, pédagogue, conseiller de hautes autorités financières et politiques, Samuelson a rempli avec succès toutes ces fonctions et gagné une notoriété qui dépasse le cercle des spécialistes de l'économie. Les nouveaux outils méthodologiques et l'inventivité théorique qu'il a appliqués à ses multiples travaux font de lui l'un des plus grands maîtres de la science économique contemporaine. Né le […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/paul-anthony-samuelson/#i_17131

SOLOW ROBERT MERTON (1924- )

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
  •  • 975 mots

Né à Brooklyn, formé à Harvard, assistant au Massachusetts Institute of Technology, puis professeur à partir de 1957, Robert Merton Solow a obtenu le prix Nobel d'économie en 1987. Sa Théorie de la croissance , publiée en 1970, fait référence, de même que son ouvrage sur Les Origines du chômage aux États-Unis (1964), qui a contribué à des analyses écon […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-merton-solow/#i_17131

STONE RICHARD (1913-1991)

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
  •  • 896 mots

Économiste anglais né en 1913, Richard Stone a commencé sa carrière chez un courtier londonien, avant de rejoindre en 1940 les rangs du Bureau central des statistiques, à l'initiative de John Maynard Keynes. Ses relations avec ce dernier semblent n'avoir jamais été très faciles ; c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est défendu d'appartenir à l'école de Cambridge, qui prétendait prolonger […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/richard-stone/#i_17131

LA STRUCTURE DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE, Wassily Leontief - Fiche de lecture

  • Écrit par 
  • Jean-Sébastien LENFANT
  •  • 1 044 mots

Dans le chapitre « La construction d'un tableau de l'économie américaine »  : […] L'ouvrage de Leontief obéit conjointement à la logique d'un ouvrage d'économie théorique et à la logique d'un ouvrage d'économie appliquée. Une première partie présente les concepts fondamentaux de l'analyse et les données statistiques, dont Leontief tire un tableau représentant „le flux réel des produits et des services qui va d'un secteur à l'autre“, des industries vers les ménages et des ménag […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/la-structure-de-l-economie-americaine/#i_17131

TECHNIQUES MODERNES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE, Jan Tinbergen - Fiche de lecture

  • Écrit par 
  • Philippe LE GALL
  •  • 958 mots

„La politique économique consiste dans la manipulation délibérée d'un certain nombre de moyens mis en œuvre pour atteindre certaines fins.“ Cette définition, à première vue aride, permet à Jan Tinbergen (1903-1994, Prix Nobel d'économie en 1969) de contribuer de manière magistrale à la théorisation de la politique économique, dans un contexte historique dominé par le triomphe du keynésianisme et d […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/techniques-modernes-de-la-politique-economique/#i_17131

TINBERGEN JAN (1903-1994)

  • Écrit par 
  • Philippe LE GALL
  •  • 692 mots

Père de la macroéconométrie et du modèle social-démocrate qui s'est imposé en Europe du Nord, inlassable militant pour l'aide aux pays sous-développés, Jan Tinbergen était un scientifique rigoureux doublé d'un idéaliste, dont l'œuvre vise à concilier l'équité et l'efficacité économique. Il fut le premier — conjointement avec le Norvégien Ragnar Frisch — à recevoir, en 1969, le prix Nobel d'écono […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/jan-tinbergen/#i_17131

Voir aussi

Pour citer l’article

Jean-Pierre FLORENS, « ÉCONOMÉTRIE », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 16 octobre 2019. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/econometrie/