Accueil - Boutique - Contact - Assistance
Zone de recherche

Altas Auteurs Recherche thématique Dictionnaire
 

ÉCONOMÉTRIE

Page précédente Page suivante

L'économétrie est l'étude des phénomènes économiques à partir de l'observation statistique des grandeurs pertinentes pour décrire ces phénomènes. Son objectif est d'exprimer des relations entre les variables économiques sous une forme permettant la détermination de ces dernières à partir des données observées. On supposera par exemple que la relation entre la dépense de logement D d'un ménage et son revenu R peut s'exprimer par une relation affine (D = D0 + aR) où D0 est la dépense minimale indépendante du revenu et a la fraction du revenu consacrée au logement. L'économétrie étudie les méthodes statistiques permettant l'estimation de ces relations (la détermination de D0 et a) ainsi que les procédés de validation empirique conduisant à accepter ou à rejeter des hypothèses de la théorie économique. Elle permet de réaliser des prévisions de grandeurs économiques et des simulations de l'impact de mesures de politique économique. L'économétrie est ainsi la branche de la théorie économique en charge de la quantification et de la vérification, mais elle constitue également une branche de la statistique mathématique dans la mesure où elle développe des méthodes originales d'analyse de données.

1.  Objet et naissance de l'économétrie

•  Le domaine de l'économétrie

L'économétrie construit des modèles, c'est-à-dire des schématisations de phénomènes économiques, à l'aide de relations mathématiques. Ces phénomènes peuvent être microéconomiques et concerner des éléments du comportement des agents économiques : on étudie par exemple l'offre de travail des femmes, l'épargne des ménages ou la structure des coûts de production d'une catégorie d'entreprises. Ils peuvent aussi être macroéconomiques : on s'intéresse alors aux grands agrégats de la comptabilité nationale (produit intérieur, niveau des prix, quantité de monnaie, nombre des chômeurs) et l'on concentre la modélisation sur un aspect particulier des relations liant ces grandeurs. On examinera, par exemple, la relation prix-salaire, l […]

… pour nos abonnés, l'article se prolonge sur 11 pages… Offre essai 7 jours

Thématique

Classification thématique de cet article :

Retour en haut

Autres références

« ÉCONOMÉTRIE » est également traité dans :

ANTICIPATIONS, économie

Écrit par :  Christian de BOISSIEU

Dans le chapitre "Les modèles purement autorégressifs de formation des anticipations"  : …  Les *différents modèles purement autorégressifs ont en commun de proposer une conception « génétique » des prévisions : les anticipations relatives à n'importe quelle grandeur (X) dépendent exclusivement des valeurs passées et courantes de cette grandeur. Dans cette optique, l'anticipation est déterminée par la mémoire plus ou moins longue des… Lire la suite
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL - Aide publique au développement

Écrit par :  Lisa CHAUVET

Dans le chapitre "Le débat avant le rapport « Assessing Aid »"  : …  de l'aide ont donc cherché à mesurer l'effet de celle-ci sur l'épargne domestique. Certaines études* économétriques (Griffin, 1970 ; Griffin et Enos, 1970) ont mis en évidence une corrélation négative entre l'aide publique et l'épargne domestique des pays en développement. Mais corrélation ne signifie pas causalité. De nombreux facteurs exogènes (… Lire la suite
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Objets et méthodes

Écrit par :  Henri GUITTON

Dans le chapitre "Constructions économétriques"  : …  De l'analyse statistique, il faut rapprocher* la construction économétrique. L'économétrie n'est-elle pas un autre nom donné à la statistique économique ? La statistique n'est-elle pas déjà une méthode de mesure ? À la vérité, il s'agit de construction économétrique. La statistique est ancienne. L'économétrie est relativement récente : elle… Lire la suite
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Enseignement de l'économie

Écrit par :  Jean-Marc DANIEL

Dans le chapitre "La mathématisation de l'économie"  : …  voit se développer les éléments de mesure à travers une élaboration poussée de la statistique. *En 1930, le Norvégien Ragnar Frisch invente le mot économétrie et fonde la Société d'économétrie, futur vivier de Prix Nobel d'économie (lui-même sera le premier à obtenir cette distinction en 1969). À la même époque, le groupe X-crise, qui réunit… Lire la suite
ÉCONOMIE (Définition et nature) - Sociologie de l'économie

Écrit par :  Frédéric LEBARON

Dans le chapitre " Mort et résurrection d'une sociologie de l'économie"  : …  de l'horizon intellectuel des sciences sociales. En économie, le succès de l'économie mathématique* et de l'économétrie, qui s'affirment à partir des années 1930 dans le prolongement de la « révolution néoclassique », ne laisse guère de place à une problématique sociologique (autre que « résiduelle »), malgré les travaux quantitatifs de Simiand.… Lire la suite
ÉCONOMIE SOCIOLOGIE DE L'

Écrit par :  Frédéric LEBARON

Dans le chapitre " Mort et résurrection d'une sociologie de l'économie"  : …  de l'horizon intellectuel des sciences sociales. En économie, le succès de l'économie mathématique* et de l'économétrie, qui s'affirment à partir des années 1930 dans le prolongement de la « révolution néoclassique », ne laisse guère de place à une problématique sociologique (autre que « résiduelle »), malgré les travaux quantitatifs de Simiand.… Lire la suite
ENGEL ERNST (1821-1896)

Écrit par :  Guy CAIRE

… *À Dresde, sa ville natale, Ernst Engel crée, en 1850, l'Office saxon de statistique ; il devient ensuite directeur de l'Office statistique de Prusse, donnant à cet organisme une efficacité et un prestige remarquables ; il en démissionne en 1882, étant hostile à la politique de protectionnisme et de socialisme d'État de Bismarck. S'efforçant d'… Lire la suite
ENGLE ROBERT F. (1942- )

Écrit par :  Françoise PICHON-MAMÈRE

… il publie dans les plus grandes revues internationales vont ouvrir les recherches sur de nouvelles *méthodes d'analyse des séries chronologiques et accélérer le renouvellement des pratiques économétriques. Jusqu'alors, ces dernières consistaient à chiffrer les modèles dérivés de la théorie économique afin de vérifier leurs prédictions. Les… Lire la suite
LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ÉCONOMIQUE, livre de Paul Anthony Samuelson

Écrit par :  Jean-Sébastien LENFANT

Dans le chapitre "Les bases opérationnelles de l'économie"  : …  ces domaines, tant microéconomiques que macroéconomiques, mais plutôt de mettre en évidence que *les problèmes, en apparence divers, qui s'y posent, relèvent tous de quelques principes mathématiques généraux qui en révèlent les proximités formelles. Ce programme, Samuelson le soumet à une contrainte méthodologique initiale : proposer des „… Lire la suite
FRISCH RAGNAR (1895-1973)

Écrit par :  Vladimir Claude FISERA

… *Titulaire du prix Nobel pour son rôle de pionnier en matière d'économétrie, Ragnar Frisch, né à Oslo, était le fils d'un célèbre orfèvre, Anton Frisch, et commença à s'initier à cette profession, selon une tradition familiale qui remontait à 1630. Il fit son propre apprentissage à l'entreprise David Andersen d'Oslo. Mais, sur les conseils de sa… Lire la suite
GRANGER CLIVE W. (1934-2009)

Écrit par :  Françoise PICHON-MAMÈRE

…  » dont tout économètre doit tenir compte dans ses études rétrospectives ou prospectives. *Clive Granger remarque que les méthodes économétriques traditionnelles modélisent de la même façon les séries stationnaires ou intégrées (c'est-à-dire les séries qui fluctuent autour d'une valeur constante, telle qu'une moyenne ou une variance) et… Lire la suite
GUITTON HENRI (1904-1992)

Écrit par :  Daniel VITRY

… de la statistique et de l'économétrie. Ici encore, il faut signaler des manuels de statistiques et *d'économétrie ou des articles comme « L'Utilisation des premiers nombres dans la numération en économie » (1977). Henri Guitton a eu un immense mérite, celui de comprendre que la science économique que l'on enseignait en France dans l'immédiat après-… Lire la suite
HAAVELMO TRYGVE (1911-1999)

Écrit par :  Julien DUPONT, Ariane KIEFFER-DUPONT

… *Économiste norvégien qui a enseigné pendant de nombreuses années à l'université d'Oslo, Haavelmo a joué un rôle clé dans le développement de l'approche probabiliste en économétrie entre 1930 et 1960. Fortement influencé par l'enseignement de Ragnar Frisch (1895-1973), qui fut l'un des fondateurs de la Société d'économétrie en 1931, il devient son… Lire la suite
HECKMAN JAMES (1944- )

Écrit par :  Françoise PICHON-MAMÈRE

… *En récompensant conjointement, le 11 octobre 2000 à Stockholm, James Heckman de l'université de Chicago (Illinois) et Daniel McFadden de l'université de Berkeley (Californie), l'Académie royale des sciences de Suède a distingué des travaux très précis unissant des formulations mathématiques et des techniques statistiques pour construire une analyse… Lire la suite
HISTOIRE (Domaines et champs) - Histoire économique

Écrit par :  Michel MARGAIRAZ

Dans le chapitre "La « New Economic History » (ou cliométrie) et son impact limité"  : …  On nomme cliométrie les travaux visant à appliquer *l'économétrie à l'histoire, en d'autres termes à proposer des études d'économétrie rétrospective. Il s'agit de partir d'un modèle économique théorique explicite fondé sur des fonctions algébriques combinant plusieurs variables. Le modèle est testé à l'aide de données quantitatives historiques… Lire la suite
KING GREGORY (1648-1712)

Écrit par :  Bernard DUCROS

… *Héraut du duché anglais de Lancastre et généalogiste, Gregory King est surtout connu pour un ouvrage, Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of England in 1696. Ce livre ne fut intégralement publié qu'en 1804 par George Chalmers, avec une biographie de l'auteur. Des fragments en avaient, cependant,… Lire la suite
KOOPMANS TJALLING CHARLES (1910-1985)

Écrit par :  Jean-Claude MAITROT

… *Né aux Pays-Bas où il étudie les mathématiques, la physique et les sciences économiques, Tjalling C. Koopmans émigre aux États-Unis au début de la Seconde Guerre mondiale et enseigne, à partir de 1955, à l'université Yale. Il fait œuvre de pionnier en matière d'économie mathématique et obtient le prix Nobel d'économie en 1975 pour ses travaux sur… Lire la suite
MACROÉCONOMIE - Théorie macroéconomique

Écrit par :  Edmond MALINVAUD

Dans le chapitre "Recherche des causes et instruments des politiques"  : …  doivent le plus souvent se satisfaire de données statistiques non expérimentales. Des techniques *économétriques ont été élaborées, ou doivent être trouvées, en vue d'en déduire objectivement des tests et estimations, mais avec moins de précision que ce qui aurait été possible grâce à des données expérimentales. Confrontés aux demandes de plus en… Lire la suite
MACROÉCONOMIE - Croissance économique

Écrit par :  Jean-Olivier HAIRAULT

Dans le chapitre "Le rôle du capital physique dans les expériences de croissance"  : …  elles alors expliquer les importantes disparités de revenu par tête observées dans la réalité ? *Des tests économétriques ont montré qu'il existait effectivement une relation significative entre taux d'investissement et niveau du revenu par tête dans un grand nombre de pays. Cependant, rendre compte des écarts importants de revenu, étant donné… Lire la suite
MATHÉMATIQUE ÉCOLE ÉCONOMIQUE

Écrit par :  François ETNER

Dans le chapitre "Les grandes étapes de l'économie mathématique"  : …  ces deux tendances est proposée dans les années 1930, avec un même vocable pour sceller leur union :* « l'économétrie ». Les inventeurs de ce mot, Ragnar Frisch et Jan Tinbergen, qui partagent en 1969 le premier prix Nobel d'économie, préconisent de formaliser le système économique (dans son ensemble ou en partie), à l'aide d'un système d'équations… Lire la suite
McFADDEN DANIEL (1937- )

Écrit par :  Françoise PICHON-MAMÈRE

… *Professeur à l'université de Berkeley (Californie), Daniel McFadden a partagé avec un autre Américain, James Heckman, le prix Nobel d'économie de 2000. L'Académie royale des sciences de Suède récompensait deux spécialistes de la microéconométrie, auteurs de méthodes d'analyse des « échantillons sélectifs » (Heckman) et des « choix discrets » (… Lire la suite
NATALISME

Écrit par :  Hervé LE BRAS

Dans le chapitre "Efficacité des politiques natalistes"  : …  dont on peut suspecter qu'elle poursuit d'autres buts. Or le natalisme s'est révélé peu efficace. *Des études économétriques sur la période 1945-1985 ont montré que l'ensemble des mesures natalistes en France entraînait un relèvement minime de la fécondité d'environ 0,15 enfant par femme (le nombre moyen d'enfant par femme au cours de l'existence… Lire la suite
NOUVELLE HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Écrit par :  Jean HEFFER

…  tâche l'étude des faits économiques passés en construisant des modèles testés selon les méthodes *économétriques (méthodes statistiques d'estimation de relations entre des grandeurs observées). Elle vise à réconcilier l'histoire et la science économique. Ces deux disciplines, longtemps proches l'une de l'autre dans les œuvres d'Adam Smith, de… Lire la suite
RATIONAL EXPECTATIONS AND ECONOMETRIC PRACTICE, livre de Robert Lucas et Thomas Sargent

Écrit par :  Marion GASPARD

Dans le chapitre "L'inefficacité de la politique économique selon les nouveaux classiques"  : …  passée. La conversion à l'hypothèse des anticipations rationnelles a deux conséquences principales. *Les économètres ne peuvent plus estimer les effets d'éventuelles politiques économiques en utilisant des modèles ajustés sur des séries statistiques passées. De telles estimations mènent à des prévisions erronées. L'annonce même d'une politique… Lire la suite
SAMUELSON PAUL ANTHONY (1915-2009)

Écrit par :  Universalis

…  méthodologique, Samuelson a contribué au développement de l'expression mathématique en économie. *En 1951, il est devenu président de la Société d'économétrie américaine (Econometric Society). Il a pris une part active aux travaux de nombreux comités et associations, certains de nature strictement scientifique (outre la Société d'économétrie, il… Lire la suite
SOLOW ROBERT MERTON (1924- )

Écrit par :  Françoise PICHON-MAMÈRE

… *Né à Brooklyn, formé à Harvard, assistant au Massachusetts Institute of Technology, puis professeur à partir de 1957, Robert Merton Solow a obtenu le prix Nobel d'économie en 1987. Sa Théorie de la croissance, publiée en 1970, fait référence, de même que son ouvrage sur Les Origines du chômage aux États-Unis (1964), qui a… Lire la suite
STONE RICHARD (1913-1991)

Écrit par :  Françoise PICHON-MAMÈRE

… *Économiste anglais né en 1913, Richard Stone a commencé sa carrière chez un courtier londonien, avant de rejoindre en 1940 les rangs du Bureau central des statistiques, à l'initiative de John Maynard Keynes. Ses relations avec ce dernier semblent n'avoir jamais été très faciles ; c'est peut-être la raison pour laquelle il s'est défendu d'appartenir… Lire la suite
LA STRUCTURE DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE, livre de Wassily Leontief

Écrit par :  Jean-Sébastien LENFANT

Dans le chapitre "La construction d'un tableau de l'économie américaine"  : …  ouvrage d'économie appliquée. Une première partie présente les concepts fondamentaux de l'analyse *et les données statistiques, dont Leontief tire un tableau représentant „le flux réel des produits et des services qui va d'un secteur à l'autre“, des industries vers les ménages et des ménages vers les industries ; 41 comptes de production sont… Lire la suite
TECHNIQUES MODERNES DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE, livre de Jan Tinbergen

Écrit par :  Philippe LE GALL

…  Techniques modernes de la politique économique) puise sa force dans le propre parcours de *Tinbergen, qui a acquis une solide expérience dans la construction de modèles macroéconométriques – il en est l'initiateur dans les années 1930. Sa fécondité sera également illustrée par les travaux ultérieurs de l'auteur, qui propose à la fin des… Lire la suite
TINBERGEN JAN (1903-1994)

Écrit par :  Philippe LE GALL

… *Père de la macroéconométrie et du modèle social-démocrate qui s'est imposé en Europe du Nord, inlassable militant pour l'aide aux pays sous-développés, Jan Tinbergen était un scientifique rigoureux doublé d'un idéaliste, dont l'œuvre vise à concilier l'équité et l'efficacité économique. Il fut le premier —  conjointement avec le Norvégien Ragnar… Lire la suite

Afficher la liste complète (30 références)

Retour en haut

Médias

Médias de cet article dans l'Encyclopædia Universalis :

Modèle d'offre et de demande Droite des moindres carrés et lissage non linéaire

Retour en haut

Voir aussi

Retour en haut

Accueil - Contact - À propos
Consulter les articles d'Encyclopædia Universalis : 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Consulter les articles d'Encyclopædia Britannica.
© 2012, Encyclopædia Universalis France S.A. Tous droits de propriété industrielle et intellectuelle réservés.

chargement du média