2. Les caractéristiques de la démarche empirique en économie
• Les données statistiques de l'économie
Une étude économétrique est fondée sur une analyse théorique et sur une base de données statistiques. En microéconométrie, cette base est le plus souvent une enquête ou un fichier administratif contenant l'observation d'un ensemble de variables pour une population d'individus statistiques. Les enquêtes sont produites par les instituts nationaux de statistique (l'I.N.S.E.E., par exemple, en France) ou par des instituts de sondage (enquête de consommation). Ces enquêtes ou fichiers peuvent être de très grande taille, allant jusqu'à plusieurs millions d'individus dans le cas, par exemple, de fichiers administratifs, de fichiers de clients d'une grande entreprise ou de bénéficiaires d'indemnités chômage. Une telle observation à un moment donné d'un échantillon d'une population est appelée coupe instantanée. Parfois, les mêmes individus sont observés à plusieurs périodes : on parle alors de données de panel ou longitudinales. Le nombre de périodes observées est toutefois faible par rapport au nombre d'individus (l'enquête emploi de l'I.N.S.E.E. observe environ 50 000 individus pendant trois années) et l'objet des études sur données longitudinales est essentiellement la comparaison individuelle.
En macroéconométrie ou en économétrie de la finance, les grandeurs sont observées au cours de différentes périodes de temps. On parle alors de séries chronologiques. Le développement de l'économétrie s'est réalisé en partie grâce à l'existence d'observations relatives à des périodes de plus en plus courtes. En macroéconométrie, on est passé de l'année au trimestre, du trimestre au mois ; en économétrie de la finance, les données sont parfois recueillies par seconde. Les progrès de l'informatique ont incontestablement contribué au progrès de l'économétrie en permettant la collecte et le traitement d'une masse de plus en plus grande de données.
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