Stationnarité

"stationnarité" dans l'encyclopédie

• GRANGER CLIVE W. (1934-2009)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 5 691 mots

  Cette méthode a modifié la démarche des économètres qui introduisent désormais de la stationnarité dans la non-stationnarité des séries pour obtenir des résultats non biaisés. Les travaux de Granger sont tout aussi incontournables pour les professionnels des salles de marché des banques ou des entreprises d'investissement (sociétés de Bourse, O.P.C.

• BRIGGS-HALDANE MODÈLE DE

  • Écrit par Christophe LÉGER
  • 2 888 mots

  Si celle-ci est stationnaire, alors la concentration en complexe ES est également constante : le complexe est produit et décomposé à la même vitesse, k1 × [E] × [S]0 = (k2 + k–1) × [ES], ce qui permet d’exprimer le rapport suivant : [E][ES]=k2+k–1k1×[S]0 En plus de l’hypothèse de stationnarité, on utilise une deuxième équation qui traduit la conservation de la quantité totale d'enzyme : celle-ci est présente soit sous sa forme « libre » E, soit sous sa forme liée au substrat ES.

• ENGLE ROBERT F. (1942- )

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 4 861 mots

  Cette caractéristique dite d'hétéroscédasticité, au même titre que la « non-stationnarité » mise en évidence par Clive Granger, est au cœur des travaux de Robert Engle à partir de 1982. Ce dernier devient alors rapidement l'un des pionniers de l'économétrie financière, notamment en inventant les outils statistiques « auto-régressifs à hétéroscédasticité conditionnelle » (le modèle Arch) utilisés chaque jour par les analystes financiers.

• ÉCONOMÉTRIE

  • Écrit par Jean-Pierre FLORENS
  • 40 030 mots
  • 2 médias

  La non-stationnarité des phénomènes économiques Un ensemble de séries chronologiques est qualifié de stationnaire si le mécanisme générateur de ces variables ne se modifie pas dans le temps. La stationnarité implique par exemple que l'effet à six mois d'une hausse des prix sur les salaires a été de la même nature dans les années 1970 et dans les années 1990, ce qui est certainement faux.

• KOLMOGOROV ANDREÏ NIKOLAÏEVITCH (1903-1987)

  • Écrit par Jean-Luc VERLEY
  • 7 812 mots
  • 1 média

  Les premiers résultats sont dus à Markov sous des conditions fortes d'indépendance et de stationnarité. Dans un mémoire fondamental de 1931, Kolmogorov pose les premières bases de la théorie générale des processus stochastiques (continus). Toute l'étude analytique repose sur une équation intégrale universelle dite équation de Chapman-Kolmogorov. Kolmogorov s'intéressera jusqu'à la fin de sa vie aux processus.