POISSON PROCESSUS DE

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• MARTINGALES THÉORIE DES

  • Écrit par Pierre CRÉPEL, Jean MEMIN, Albert RAUGI
  • 8 257 mots
  • 2 médias
  Pour résoudre le problème général ci-dessus, à savoir décrire toutes les fonctions μ-harmoniques bornées, la théorie des martingales est un argument crucial afin d'obtenir une « formule de Poisson », et est très utilisée en finance mathématique.

• STOCHASTIQUES PROCESSUS ou PROCESSUS ALÉATOIRES

  • Écrit par Maurice GIRAULT
  • 4 648 mots
  Le processus ponctuel de Poisson est le cas le plus simple et le plus important. On l'obtient en posant les axiomes suivants.