VaR (Value at Risk) MODÈLE, économie

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• BANQUE - Économie de la banque

  • Écrit par Emmanuelle GABILLON et Jean-Charles ROCHET
  • 7 912 mots
  • 3 médias
  ...(Bâle II), destinée à couvrir les risques de marché en autorisant les grandes banques à utiliser leurs modèles internes de gestion des risques de marché, suivant des approches de type value at risk. Ces approches permettent d'évaluer, par des méthodes statistiques sophistiquées, le montant de capital nécessaire...

• BANQUE - Supervision prudentielle

  • Écrit par Jézabel COUPPEY et Dominique PLIHON
  • 6 063 mots
  ...grands groupes bancaires internationaux, à autoriser les établissements bancaires à utiliser leurs modèles internes d'évaluation des risques de marché (modèles dits de Value at Risk qui, sous certaines hypothèses, permettent de déterminer la valeur exposée au risque, c'est-à-dire la perte financière...

• CRISES FINANCIÈRES - Régulation financière internationale

  • Écrit par Dominique PLIHON
  • 4 738 mots
  ...les amenant à prendre des risques excessifs afin d’accroître leur rentabilité. Les banques ont utilisé des modèles mathématiques très sophistiqués, tels les modèles VaR (Value at Risk), qui ont sous-estimé les risques qu’elles prenaient. En effet, ces modèles étaient souvent fondés sur des hypothèses...