COVARIANCE, mathématiques

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• PROBABILITÉS CALCUL DES

  • Écrit par Daniel DUGUÉ
  • 11 838 mots
  • 6 médias
  ...appelle variance de X, ou carré de l'écart type, la différence :

  

  elle mesure également la dispersion de la variable aléatoire X. On appelle covariance des variables aléatoires X et Y la quantité :

  

  le quotient :

  

  qui, d'après l'inégalité de Schwarz, est compris entre − 1 et + 1, s'appelle...

• STATISTIQUE

  • Écrit par Georges MORLAT
  • 13 897 mots
  • 1 média
  ...dans R² ou comme un couple de points dans Rⁿ. Les caractéristiques usuelles « au second ordre » d'un tel échantillon sont les valeurs moyennes x̄ et ȳ, les écarts types s_x et s_y, et le coefficient de corrélation :

  

  quotient de lacovariance :

  

  par le produit s_xs_y des écarts types.