FILTRAGE NUMÉRIQUE

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• MARTINGALES THÉORIE DES

  • Écrit par Pierre CRÉPEL, Jean MEMIN, Albert RAUGI
  • 8 257 mots
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  À chaque processus stochastique (X_t), t ∈ I, sont liées de façon naturelle les tribus F_t^X, engendrées par les variables X_s pour s ≤ t, qui représentent toute l'information fournie par le processus jusqu'à l'instant t ; une telle famille (F_t^X), t ∈ I, est une ...