ESTIMATEUR, mathématiques

STATISTIQUE

  • Écrit par 
  • Georges MORLAT
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Dans le chapitre « Théorie de l'estimation »  : […] Supposons qu'une grandeur observable x suive une loi de probabilité dépendant d'un paramètre θ et possédant une densité f ( x , θ) ; on dispose d'un échantillon de valeurs données, soit x 1 , x 2 , ..., x n , et on veut se faire une idée de la valeur du paramètre inconnu θ. On peut préciser cet énoncé de plusieurs façons. La plus simple conduit à poser le problème de l'estimation ponctuelle : on […] Lire la suite