ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE

ANTICIPATIONS, économie

  • Écrit par 
  • Christian de BOISSIEU
  •  • 6 068 mots
  •  • 4 médias

Dans le chapitre « Nature et mesure des anticipations »  : […] La distinction suggérée par Gunnar Myrdal (1933) entre l' ex ante (a priori) et l' ex post (a posteriori) est au cœur de la dynamique économique : il n'y a aucune raison pour que les prévisions coïncident exactement avec les variations effectives ; de l'écart constaté par les agents entre les deux types de grandeurs découlent des adaptations des comportements et les mouvements économiques. Plus […] Lire la suite

ASSURANCE - Économie de l'assurance

  • Écrit par 
  • Pierre PICARD
  •  • 5 618 mots

Dans le chapitre « La loi des grands nombres »  : […] C'est le principe de mutualisation qui est au cœur de l'activité d'assurance. Pour en comprendre la logique, plaçons-nous dans le cas simple où les dommages subis par un ensemble d'individus sont des variables aléatoires identiques et indépendantes. Cela signifie simplement que tous les individus en question sont confrontés aux mêmes risques (la même probabilité de subir un sinistre – disons un a […] Lire la suite

PROBABILITÉS CALCUL DES

  • Écrit par 
  • Daniel DUGUÉ
  •  • 12 208 mots
  •  • 6 médias

Dans le chapitre « Autres outils »  : […] Quelle que soit la fonction de répartition, la fonction caractéristique (et, dans le cas particulier précédent, la fonction génératrice) d'une variable aléatoire existe. Il n'en est pas toujours de même pour des nombres, appelés les moments , attachés à la loi de répartition. Le moment d'ordre  p , p entier positif, est l'intégrale : que l'on note souvent E(X p ), espérance mathématique de X p . […] Lire la suite