BÂLE COMITÉ DE

AGENCES DE NOTATION

  • Écrit par 
  • Patrick JOLIVET
  •  • 3 398 mots
  •  • 1 média

Dans le chapitre «  Institutionnalisation des notations »  : […] Cette croissance du marché de la notation est aussi liée à certaines dispositions institutionnelles qui l'ont rendue possible. La première disposition est le statut de Nationally Recognized Statistical Rating Organization (N.R.S.R.O.), créé par la S.E.C. en 1975 afin de clarifier le marché de la notation. Ce statut, qui permet aux agences d'agir sur le marché américain et d'avoir une visibilité mo […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/agences-de-notation/#i_35887

BANQUE - Économie de la banque

  • Écrit par 
  • Emmanuelle GABILLON, 
  • Jean-Charles ROCHET
  •  • 7 880 mots
  •  • 4 médias

Dans le chapitre « Les ratios de solvabilité »  : […] Nous avons déjà analysé la principale cause de la fragilité des banques, à savoir la transformation de dépôts liquides en prêts illiquides. Un premier volet de l'intervention publique vise donc à limiter a priori cette transformation et par là même le risque de faillite des banques. C'est le rôle de la réglementation prudentielle qui oblige les banques à détenir suffisamment de capital et à diver […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/banque-economie-de-la-banque/#i_35887

BANQUE - Supervision prudentielle

  • Écrit par 
  • Jézabel COUPPEY, 
  • Dominique PLIHON
  •  • 6 046 mots

Dans le chapitre « L'émergence d'une régulation en trois dimensions : réglementation, contrôle interne et discipline de marché »  : […] La réforme du ratio Cooke consacre une évolution perceptible depuis le milieu des années 1990 : une articulation croissante entre la réglementation, le contrôle interne et la discipline de marché. Les modèles internes de gestion des risques, éléments clés du contrôle interne des firmes bancaires, participent, en effet, de plus en plus au calibrage des exigences de solvabilité. Le renforcement de l […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/banque-supervision-prudentielle/#i_35887

BANQUE DES RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX (B.R.I.)

  • Écrit par 
  • Marie-France BAUD-BABIC, 
  • Olivier MARTY
  •  • 946 mots

Dans le chapitre « Un rôle éminent dans la réglementation prudentielle »  : […] Institution discrète, voire secrète, la B.R.I. fait pourtant autorité, dans son langage feutré mais emprunt d'une orthodoxie financière rigoureuse et reconnue en matière prudentielle. Ainsi, la B.R.I. a été une des rares institutions à souligner les dangers que représentaient les activités parabancaires et la palette d’innovations financières ayant conduit à la crise de 2007, qu'elle a qualifiées […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/banque-des-reglements-internationaux/#i_35887

CRISES FINANCIÈRES - Régulation financière internationale

  • Écrit par 
  • Dominique PLIHON
  •  • 4 704 mots

Dans le chapitre « À la recherche d'une nouvelle architecture financière internationale »  : […] Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances ont édifié – dans le cadre des accords de Bretton Woods (1944) – un ordre monétaire et financier international fondé sur des règles rigoureuses, notamment la stabilité des monnaies et la maîtrise des flux de capitaux. Ces règles ont été abandonnées à partir des années 1970, avec le flottement des monnaies et la libéralisation finan […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/crises-financieres-regulation-financiere-internationale/#i_35887

ENGLE ROBERT F. (1942- )

  • Écrit par 
  • Françoise PICHON-MAMÈRE
  •  • 881 mots

Professeur de finance américain, Robert Engle a partagé le prix Nobel d'économie 2003 avec le Britannique Clive W. Granger, avec qui il avait publié nombre d'articles sur les séries chronologiques tout au long des années 1980 et 1990. Robert Engle est né en novembre 1942 à Syracuse (État de New York). Il obtient avec la plus haute distinction une licence de physique au Williams College de New York […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/robert-f-engle/#i_35887

MONDIALISATION - Pour une régulation économique internationale

  • Écrit par 
  • Michel AGLIETTA
  •  • 8 103 mots

Dans le chapitre « Organiser plus complètement les marchés et développer la supervision »  : […] Un changement structurel de grande portée serait l'abolition de la distinction entre marchés organisés et marchés de gré à gré. Les marchés organisés sont, en effet, bien plus efficaces dans le contrôle des risques. Cela résulte des principes mêmes de leur organisation : existence de chambres de compensation qui calculent les positions nettes multilatérales des membres, règlement quotidien ou inf […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/mondialisation-pour-une-regulation-economique-internationale/#i_35887

RATIO COOKE

  • Écrit par 
  • Marie-France BAUD-BABIC
  •  • 411 mots

Afin de réduire le risque de faillite des grandes banques internationales, les gouverneurs des banques centrales et les instances de supervision (autorités publiques de réglementation bancaire et financière) des pays les plus industrialisés, réunis au sein du Comité de Bâle, sous l'égide de la Banque des règlements internationaux, créent en 1988 un ratio de solvabilité, le ratio Cooke, du nom de […] Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/ratio-cooke/#i_35887