STOCHASTIQUE CALCUL

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• ITŌ KIYOSHI (1915-2008)

  • Écrit par Bernard PIRE
  • 793 mots

  Né à Hokusei (aujourd'hui Inabe) dans une région rurale à l'ouest de Nagoya le 7 septembre 1915, le mathématicien Itō Kiyoshi est décédé à Kyōto le 10 novembre 2008. Reconnu comme le fondateur du calcul stochastique, il a profondément renouvelé l'étude mathématique...

• MARTINGALES THÉORIE DES

  • Écrit par Pierre CRÉPEL, Jean MEMIN, Albert RAUGI
  • 8 257 mots
  • 2 médias
  Considérons l'équation :

  

  représentant, par exemple, l'évolution d'un système où intervient un bruit blanc modélisé par la « dérivée » d'un mouvement brownien (B_t), t ≥ 0 ; pour donner un sens à (⋆), on a besoin de définir l'intégrale du type :