BANQUESupervision prudentielle

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L’évolution de la supervision prudentielle après la crise de 2008

La crise financière internationale qui s’est propagée dans les principaux pays développés à partir de 2008 a mis au grand jour les insuffisances de la supervision prudentielle. Non seulement le système de supervision existant n’a pas pu empêcher la crise, mais on peut même considérer qu’il a contribué à celle-ci. D’importantes réformes ont été engagées avec la mise en place en septembre 2010 de Bâle III, principal élément du nouveau dispositif prudentiel international, et avec la création de l’Union bancaire européenne à la fin de 2013. Six chantiers de réformes ont été mis en œuvre, destinés à combler le déficit de supervision du système bancaire et financier.

L’émergence d’un système bancaire non régulé

Face aux exigences coûteuses en fonds propres, clé de voûte du système de supervision, les banques ont été incitées à transférer leurs risques à des investisseurs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds) qui ne sont pas assujettis à une supervision aussi stricte que les banques. Ces acteurs constituent un système bancaire parallèle – le shadow banking – qui a joué un rôle moteur dans la crise des subprimes. Plusieurs réformes sont en discussion pour corriger cette faille majeure. Il s’agit en premier lieu d’élargir le périmètre trop étroit de la supervision en soumettant l’ensemble des investisseurs à des règles prudentielles plus strictes. Ensuite, l’utilisation des instruments de transfert de risque par les banques devrait être limitée. Il est ainsi envisagé d’obliger les banques à inclure dans le calcul de leurs ratios de fonds propres au moins 5 p. 100 des risques transférés par de la titrisation. Mais la réforme Bâle III est contradictoire : d’un côté, elle cherche à limiter les transferts de risque vers le shadow banking non régulé, mais d’un autre côté, la décision de doubler progressivement de 2013 à 2018 le niveau des ratios de fonds propres des banques va accroître l’incitation de ces dernières à transférer leurs risques.

La « procyclicité » des banques

En rendant les banques plus sensibl [...]


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Écrit par :

  • : maître de conférences à l'université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne
  • : professeur d'économie à l'université de Paris-XIII-Villetaneuse

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Pour citer l’article

Jézabel COUPPEY, Dominique PLIHON, « BANQUE - Supervision prudentielle », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 novembre 2020. URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/banque-supervision-prudentielle/