Autorégressif
- Adjectif masculin singulier
Définition
- en technologie, qualifie un modèle dans lequel une variable endogène joue le rôle d'une variable exogène
"autorégressif" dans l'encyclopédie
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ÉCONOMÉTRIE
- Écrit par Jean-Pierre FLORENS
- 40 030 mots
- 2 médias
Un tel modèle est appelé autorégressif (A.R.). On peut maintenant ne plus supposer que les Ut sont engendrés par un bruit blanc, mais qu'ils possèdent une certaine dépendance temporelle. On supposera par exemple que Ut = εt + αεt—1, où εt est un bruit blanc. Les erreurs Ut et Ut—1 = εt—1 + αεt—2 ne sont plus indépendantes car elles ont εt—1 en commun.
