Bibliographie
P. Baldi, L. Mazliak & P. Priouret, Martingales et chaînes de Markov : théorie élémentaire et exercices corrigés, Hermann, Paris, nouv. éd. 2001
J. L. Doob, Stochastic Processes, Wiley, New York, 1990
K. Ito, On Stochastic Differential Equations, American Mathematical Society, Providence (R.I.), rééd. 1982
P. Lévy, Théorie de l'addition des variables aléatoires, Gauthier-Villars, Paris, 1937
R. C. Liptzer & A. N. Shiryayev, Theory of Martingales, Kluwer Academic Publ., Norwell (Mass.), 1989
R. Long, Martingale spaces and inequalities, Vierveg, 1993
P. A. Meyer, Probabilités et potentiel, t. II : Théorie des martingales, Hermann, Paris, 1980
J. Neveu, Martingales à temps discret, Masson, 1972
R. Rebolledo, La Méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus, Société mathématique de France, Paris, 1979
D. Revuz & M. Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer, New York, 1991
A. V. Skorokhod & I. I. Gikhman, Introduction à la théorie des processus stochastiques, Mir, Moscou, 1980.
Retour en haut
… pour nos abonnés, l'article se prolonge sur 12 pages…
