POISSON PROCESSUS DE

Ce sujet est traité dans les articles suivants :

1.  MARTINGALES THÉORIE DES

Écrit par : Pierre CRÉPEL, Jean MEMIN, Albert RAUGI

Dans le chapitre "Applications"  : … le problème général ci-dessus, à savoir décrire toutes les fonctions μ-harmoniques bornées, la théorie des martingales est un argument crucial afin d'obtenir une « formule de *Poisson », et est très utilisée en finance mathématique. Des résultats du même type existent pour les solutions d'équations aux dérivées partielles elliptiques du second ordre… Lire la suite

2.  STOCHASTIQUES PROCESSUS ou PROCESSUS ALÉATOIRES

Écrit par : Maurice GIRAULT

Dans le chapitre "Processus ponctuels"  : … du modèle retenu pour le ou les appliquer à un exemple particulier. Le processus ponctuel de *Poisson est le cas le plus simple et le plus important. On l'obtient en posant les axiomes suivants. Axiome d'indépendance : Pour tout k, quels que soient t′1, t1… Lire la suite