Utilisée parfois par les mathématiciens pour désigner la probabilité « bayésienne » (cf. calcul des probabilités), l'expression de probabilité subjective comporte en elle-même une ambiguïté. Elle désigne en effet soit la logique propre de la croyance partiale (en d'autres termes, une théorie normative de la probabilité dans laquelle l'ensemble des jugements portés par un individu hypothétique découle nécessairement des suppositions auxquelles il se livre librement dans des conditions d'incertitude), soit la classe d'estimations, de jugements, de croyances et d'inférences qui guident les individus sans référence obligée à la rigueur et à la cohérence logiques. On n'envisagera ici que la seconde acception, laquelle correspond à l'usage non normatif et recouvre ce que l'on appelle fréquemment la « probabilité psychologique ».
En ce sens, la probabilité subjective ne saurait être définie comme un type particulier de mesure. Il s'agit plutôt d'un domaine de recherche qui recouvre une grande variété d'opérations mentales accomplies dans des conditions d'information incomplète et qui, de ce fait même, sont caractérisées par un certain degré d'incertitude subjective. Ainsi définie, la probabilité subjective est indépendante de toute hypothèse quant à la rationalité de l'individu considéré.
Il est alors nécessaire de disposer de plusieurs sortes de mesures dont certaines sont fondées sur des interprétations non psychologiques de la probabilité. Ainsi, en matière de probabilité classique, on admet qu'il existe une concordance entre les résultats d'événements définis mathématiquement (a priori) et des événements physiques répétables, l'exemple le plus courant étant la concordance entre la fréquence observée de pile et de face dans un jeu de pile ou face, et la fréquence attendue (espérance mathématique), qui suppose une probabilité initiale de 0,5 pour pile comme pour face. La contrepartie subjective de cette situation est définie par la concordance entre l'estimation de la fréquence par un sujet et la fréque […]
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