Fondé en 1891 par Ferdinand W. Peck sous le nom d'Orchestre de Chicago, il ne connaît, pendant plus d'un demi-siècle, que deux directeurs musicaux, Theodore Thomas (1891-1905) et Frederick Stock (1905-1942), tous deux d'origine allemande. Entre 1906 et 1912, il porte le nom de Theodore Thomas Orchestra avant d'adopter son intitulé actuel de Chicago Symphony Orchestra. Dès 1904, il possède sa propre salle de concert, l'Orchestra Hall (2 600 places), construite grâce à une souscription populaire. Sous la direction très autoritaire de Thomas, l'orchestre acquiert une virtuosité qui surprend même Richard Strauss lorsque celui-ci vient diriger ses propres œuvres en 1902. Stock en fait un orchestre extrêmement polyvalent qui crée notamment le Concerto pour piano no 3 (1921) de Serge Prokofiev. Pour le cinquantième anniversaire de sa fondation, il commande et crée des œuvres d'Igor Stravinski (Symphonie en « ut »), Zoltán Kodály (Concerto pour orchestre), William Walton (Scapino, ouverture), Darius Milhaud (Symphonie no 1), Alfredo Casella, Reinhold Glière, Roy Harris et Nilolaï Iakovlevitch Miaskovski.
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