AUTORÉGRESSIF MODÈLE

Ce sujet est traité dans les articles suivants :

1.  ÉCONOMÉTRIE

Écrit par : Jean-Pierre FLORENS

Dans le chapitre "L'évolution temporelle d'une série économique"  : … Ut est un bruit blanc, c'est-à-dire une suite de chocs aléatoires indépendants. *Un tel modèle est appelé autorégressif (A.R.). On peut maintenant ne plus supposer que les Ut sont engendrés par un bruit blanc, mais qu'ils possèdent une certaine dépendance temporelle. On supposera par exemple que Ut… Lire la suite