ARCH MODÈLE

Ce sujet est traité dans les articles suivants :

1.  ENGLE ROBERT F. (1942- )

Écrit par : Françoise PICHON-MAMÈRE

…  en inventant les outils statistiques « auto-régressifs à hétéroscédasticité conditionnelle » *(le modèle Arch) utilisés chaque jour par les analystes financiers. Les marchés financiers connaissent, en effet, une succession de périodes calmes avec des variations de prix de faible amplitude et de périodes turbulentes où celles-ci sont très… Lire la suite