HÉTÉROSCÉDASTICITÉ, économétrie

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1.  ENGLE ROBERT F. (1942- )

Écrit par : Françoise PICHON-MAMÈRE

… taux de change, cours boursiers) présentent une volatilité saisonnière. Cette caractéristique dite *d'hétéroscédasticité, au même titre que la « non-stationnarité » mise en évidence par Clive Granger, est au cœur des travaux de Robert Engle à partir de 1982. Ce dernier devient alors rapidement l'un des pionniers de l'économétrie financière,… Lire la suite