2. La tonalité progressive
De septembre 1890 à juin 1891, Nielsen voyage en Allemagne, en France et en Italie. À Paris, il rencontre le sculpteur Anne-Marie Brodersen, qu'il épousera un mois plus tard. Ils ne se quitteront pas et elle lui survivra une dizaine d'années, qu'elle consacrera à ériger des monuments à la mémoire de son mari à Copenhague et en Fionie. En 1892, il lui dédie sa Première Symphonie. Pour cette œuvre seule, Nielsen aurait mérité d'être reconnu. Cette symphonie qui, dans sa forme, doit encore à Brahms, que Nielsen admirait beaucoup, présente l'originalité de se terminer dans une tonalité différente de celle où elle débute. Trois ans avant que Gustav Mahler n'exploite un procédé analogue dans sa Deuxième Symphonie, Nielsen institue ce que l'on a appelé par la suite la « tonalité progressive » et qui reste l'acquis le plus marquant de son expression musicale.
En 1893, Nielsen fait ses débuts comme chef d'orchestre. Sa Deuxième Symphonie, appelée De fire temperamenter (Les Quatre Tempéraments) est composée immédiatement après son premier opéra, Saul og David ; cette œuvre ne se départit pas de la marque du symphoniste, mais reste proche d'un oratorio, notamment dans le traitement des chœurs. La Deuxième Symphonie a été inspirée à Nielsen par la peinture danoise contemporaine et reprend donc dans l'ordre les thèmes du colérique, du flegmatique, du mélancolique et du sanguin. Sans tomber dans la musique à programme, on y retrouve le souci de caractérisation qui marque les personnages de Saül et de David.
Après être allé aux sources de la culture classique (il voyage avec sa femme en Grèce en 1902 et compose une ouverture, Helios, en 1903), Nielsen revient à l'opéra – bouffe cette fois – avec Maskarade, qui reste un grand succès populaire. Le 1er août 1908, l'année de Sagadrøm (un poème symphonique où se dessine l'intérêt du compositeur pour les instruments à vent), Nielsen prend la succession de Johan Svendsen à la tête du Théâtre royal de Copenhague. Il y restera jusqu'au 30 mai 1914. Dans l'intervalle, il achève en avril 1911 sa Troisième Symphonie dite Sinfonia espansiva, la plus ensoleillée des six, et, en décembre 1913, son Concerto pour violon, commencé à Trodlhaugen, la maison de Grieg où l'avait invité la veuve du compositeur norvégien ; dans ces deux œuvres il poursuit son traitement si personnel des tonalités.
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