STOCHASTIQUE CALCUL

Ce sujet est traité dans les articles suivants :

1.  ITO KIYOSHI (1915-2008)

Écrit par : Bernard PIRE

…  de Nagoya le 7 septembre 1915, le mathématicien Itō Kiyoshi est décédé à Kyōto le 10 novembre 2008.* Reconnu comme le fondateur du calcul stochastique, il a profondément renouvelé l'étude mathématique des probabilités. Considéré par certains comme le plus grand probabiliste du xx^e siècle, Itō a reçu en 2006 le premier prix Gauss… Lire la suite

2.  MARTINGALES THÉORIE DES

Écrit par : Pierre CRÉPEL, Jean MEMIN, Albert RAUGI

Dans le chapitre "Calcul stochastique"  : … Considérons* l'équation : représentant, par exemple, l'évolution d'un système où intervient un bruit blanc modélisé par la « dérivée » d'un mouvement brownien (Bt), t ≥ 0 ; pour donner un sens à (⋆), on a besoin de définir l'intégrale du type : L'intégrale stochastique. Lorsque (Ht), t… Lire la suite